ECONOMETRÍA APLICADA

Objetivo

  • Promover la evaluación del impacto de políticas públicas y privadas, así como el diagnóstico y evaluación de los diferentes sectores económicos (financiero, industria, minería, etc) a través de la aplicación práctica de las técnicas más avanzadas en el campo de la econometría moderna.
  • Aportar elementos fundamentales a la toma de decisión de agentes encargados de llevar adelante programas económicos, de desarrollo o programas financieros en las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas, así como programas de desarrollo en el sector público.
  • Desarrollar las bases para la elaboración de documentos de investigación aplicados.

Metodología

El programa tiene un alto porcentaje dedicado a las aplicaciones econométricas y al apoyo en el desarrollo de los documentos de trabajo, los cuales son requeridos en  cada uno de los cursos dentro del programa de especialización. EL PEEA requiere de manejo de software especializado en diferentes campos de la econometría, en  este sentido es conveniente para el participante tener los conocimientos básicos  para el manejo de los software.

Contenido

Software Skills
Validación de conocimientos del manejo del software R, EViews,  MATLAB y Stata. Nivelación de conocimientos en el manejo de los editores (r,prg,m,do), manejo ventanas, exportación de resultados, importación de inputs.
Microeconometría aplicada I
Introducción a la microeconometría – Método de Máxima Verosimilitud. Introducción a modelos de respuesta binaria y sus modelos – Bondad de ajuste. Modelos de elección categórica – Modelos con variable dependiente ordinal – Introducción a modelos con variable dependiente multinomial. Estimación con variables instrumentales.
 
Microeconometría aplicada II
Modelos de respuesta ordenada. Modelos de conteo. Modelos censurados y truncados. Modelos de duración. Modelo de sesgo de selección. Fronteras estocásticas. Modelos de panel jerárquicos y multinivel
Macroeconometría aplicada I 
Procesos estocásticos y estacionariedad. Procesos ARMA, ARIMA, ARIMAX y ARFIMA. Combinación de pronósticos. Modelos VAR y SVAR. Raíz unitaria y cointegración (uniecuacional y multiecuacional). Filtros.
 
Macroeconometría aplicada II
Modelos umbral. Modelo espacio estado. Frecuencia espectral.  Econometría bayesiana. Evaluación de escenarios.
Aplicaciones a datos de panel
Datos de Panel en presencia y evaluación de heterogeneidad no observada. Estimadores Pooled, Fixed Effects y Random Effects. Test de Hausman, test de Breusch-Pagan Lagrange multiplier. Estimadores en diferencias y de mínimos cuadrados generalizados. Sesgo por endogeneidad. Estimador de variables instrumentales en paneles. Modelos de paneles cortos. Sesgo de Nickel. Modelos de paneles dinámicos. Aplicaciones de bootstrapping. Raíz unitaria y cointegración para datos de panel. Panel VAR.
 
Econometría de la Evaluación de impactos
Propensity Score Matching (PSM). PSM y Variables Instrumentales (PSM y VI). VI y Diferencias en Diferencias. DD y Aplicaciones del Banco Mundial con Stata. Robustez y Análisis de sensibilidad.

UPROBYS FIEECS podrá efectuar cambios en la secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.

Plana Docente

Candidato a Doctor en Quantitative Finance, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric, BSc. en Ingeniería Económica. Se ha destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros. A nivel profesional se ha desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille del BN, Natixs, Amund), implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB. Áreas de Interés: Macroeconometría y Econometría Financiera. Actualmente es docente UNI-FIEECS.

B.Sc. en Ingeniería Económica (UNI), primer puesto de su promoción. Ha recibido el Premio Pardo y Lavalle (2013) y el Premio a Alumno Destacado UNI (2014).  Además, ha seguido el 62 Curso de Extensión de Economía Avanzada del BCRP y las especializaciones “Pronósticos Macroeconómicos Avanzados” (FMI-CEMLA) y “VARs for Quantitative Analysis in Central Banking” (BID). Ha sido expositor de trabajos de investigación elaborados con metodologías de Panel Data en eventos como el XXXIV Encuentro de Economistas del BCRP, el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Economía (Brasil-2013), entre otros. Sus áreas de interés se vinculan con la Macroeconomía y el Análisis Econométrico. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Martín de Porres y en la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI.

Bsc. en Ingeniería Económica (UNI), egresado del Programa de Extensión SBS 2016 y egresado con distinción del Curso de Extensión de Economía BCRP 2015. Asimismo, graduado del Primer Diplomado de Econometría Aplicada. Con experiencia en investigación económica y financiera, en docencia a nivel de pregrado y en uso de análisis estadísticos y econométricos aplicados con Stata, SPSS, Eviews y Matlab. Sus áreas de interés se centran en métodos cuantitativos aplicados.

Economista por la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Ha cursado el XII Curso de extensión universitaria del OSITRAN y ha recibido capacitaciones de instituciones como el CIES, GRADE, PUCP y FMI. Cuenta con experiencia en temas relacionados a desarrollo productivo, mercado laboral, pobreza, desigualdad entre otros. Se ha desempeñado como analista económico en la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y, hoy en día, labora como especialista en políticas sociales y regionales en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

B.Sc en Ingeniería Económica (UNI). Experiencia en las  áreas de Modelación y Validación de Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado en el Banco Scotiabank e Interbank.  Ha participado en el XIV Diplomado de Finanzas en la UNI y en el VII Programa de Especialización de la Gestión del Riesgo Financiero en la UPC. Ha ejercido la docencia en la UNI y como consultor externo  en temas relacionados a Econometría, Finanzas, Riesgos y capacitación en software como R, Matlab, VBA, Eviews, entre otros. Sus áreas de interés se vinculan a Finanzas, Riesgos y Análisis Econométrico.

Estudios de Maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Titulado en Ingeniería Económica por la

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Actualmente se desempeña como especialista de modelos estadísticos en Scotiabank. Con experiencia en la docencia de cursos teóricos y prácticas de Econometría y Series de Tiempo en la UNI y PUCP. Ha sido premiado en el Concurso de Investigación de Jóvenes Economistas del BCRP y expositor en el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Economía (Brasil-2013). Sus áreas de interés se vinculan con la Macroeconomía, Finanzas, Riesgos y Machina Learning.

UPROBYS FIEECS se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del programa de especialización no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes»

Horario

Las clases son dos veces por semana:
Sábados :   3:00 pm – 7:00 pm
Domingos:  9:00 am – 1:00 pm

Duración

Cuatro meses, equivalentes a 148 horas
 

Certificación

Se otorgará un Diploma de Aprobación del Programa de Especialización (PE) en mención a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, sólo a los que mantienen un récord de asistencia no menor al 80% del total de clases programadas y con una nota superior a 13. Si obtiene nota final entre 11 – 12 y mínimo el 80% de asistencia, se otorgará una constancia de participación.

Informes

Mail: uprobys.fieecs@uni.edu.pe
Teléfonos: 382- 4708
481 – 1070 anexo 5412 / 5425
Celular: 941875336

Lugar

MODALIDAD VIRTUAL (En el año 2020 las clases serán dictadas de manera virtual, PLATAFORMA CANVAS.

Formulario

El llenado del formulario no significa la reserva de su vacante.

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