ECONOMETRÍA APLICADA

Objetivo

  • Aportar elementos fundamentales a la toma de decisión de agentes encargados de llevar adelante programas económicos, de desarrollo o programas financieros en las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas, así como programas de desarrollo en el sector público.
  • Desarrollar las bases para la elaboración de documentos de investigación aplicados.
  • Desarrollar la evaluación del impacto de políticas públicas y privadas, así como el diagnóstico y evaluación de los diferentes sectores económicos (financiero, industria, minería, etc) a través de la aplicación práctica de las técnicas más avanzadas en el campo de la econometría moderna.

Metodología

El programa tiene un alto porcentaje dedicado a las aplicaciones econométricas y al apoyo en el desarrollo de los documentos de trabajo, los cuales son requeridos en  cada uno de los cursos dentro del programa de especialización. EL PEEA requiere de manejo de software especializado en diferentes campos de la econometría, en  este sentido es conveniente para el participante tener los conocimientos básicos  para el manejo de los software.

Contenido

Software Skills
Validación de conocimientos del manejo del software R, EViews,  MATLAB y Stata. Nivelación de conocimientos en el manejo de los editores (r,prg,m,do), manejo ventanas, exportación de resultados, importación de inputs.
Microeconometría aplicada I
Introducción a la microeconometría – Método de Máxima Verosimilitud. Introducción a modelos de respuesta binaria y sus modelos – Bondad de ajuste. Modelos de elección categórica – Modelos con variable dependiente ordinal – Introducción a modelos con variable dependiente multinomial. Estimación con variables instrumentales.
 
Microeconometría aplicada II
Modelos de respuesta ordenada. Modelos de conteo. Modelos censurados y truncados. Modelos de duración. Modelo de sesgo de selección. Fronteras estocásticas. Modelos de panel jerárquicos y multinivel
Macroeconometría aplicada I 
Procesos estocásticos y estacionariedad. Procesos ARMA, ARIMA, ARIMAX y ARFIMA. Combinación de pronósticos. Modelos VAR y SVAR. Raíz unitaria y cointegración (uniecuacional y multiecuacional). Filtros.
 
Macroeconometría aplicada II
Modelos umbral. Modelo espacio estado. Frecuencia espectral.  Econometría bayesiana. Evaluación de escenarios.
Aplicaciones a datos de panel
Datos de Panel en presencia y evaluación de heterogeneidad no observada. Estimadores Pooled, Fixed Effects y Random Effects. Test de Hausman, test de Breusch-Pagan Lagrange multiplier. Estimadores en diferencias y de mínimos cuadrados generalizados. Sesgo por endogeneidad. Estimador de variables instrumentales en paneles. Modelos de paneles cortos. Sesgo de Nickel. Modelos de paneles dinámicos. Aplicaciones de bootstrapping. Raíz unitaria y cointegración para datos de panel. Panel VAR.
 
Econometría de la Evaluación de impactos
Propensity Score Matching (PSM). PSM y Variables Instrumentales (PSM y VI). VI y Diferencias en Diferencias. DD y Aplicaciones del Banco Mundial con Stata. Robustez y Análisis de sensibilidad.

El CFC-FIEECS podrá efectuar cambios en la secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.

Plana Docente

Economista licenciado por la Universidad Nacional del Callao. Master en Economía por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Experiencia laboral con más de 5 años como analista económico en el sector Publico entre los cuales destaca el Ministerio de Educación a través de la unidad ejecutora PRONIED, Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Investigador Económico granador del concurso de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), actualmente se desempeña como economista senior de la Dirección de Promoción de Empleo y Autoempleo (DPEA). Docente a tiempo parcial de la Universidad Ricardo Palma (URP), Universidad San Martin de Porres (USMP) y Universidad Privada del Norte (UPN).

B.Sc. en Ingeniería Económica (UNI), primer puesto de su promoción. Ha recibido el Premio Pardo y Lavalle (2013) y el Premio a Alumno Destacado UNI (2014). Actualmente labora en el BCRP como Especialista en Política Fiscal. Además, ha seguido diversas Programas de Especialización en tópicos avanzados en econometría organizados por instituciones como el FMI – CEMLA y el BID. Además, es egresado del 62vo Curso de Extensión de Economía Avanzada del BCRP. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Martín de Porres y en la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI.

B.Sc. en Ingeniería Económica UNI. Egresado del Programa de Especialización la FIEECS- UNI. Es Egresado de los Cursos de Extensión de SBS 2016 y BCRP 2015. En el campo profesional se ha desempeñado como Especialista en Riesgo de Mercado y Liquidez en la Financiera Confianza S.A.A. Analista de productos de vida y pensiones en Rimac Seguros y Reaseguros. Supervisor de Riesgos de Crédito Superintendencia de banca, Seguros y AFP del Perú. Docente en el PEEA de la FIEECS – UNI.

Candidato a Doctor en Quantitative Finance, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric ( Francia), BSc. en Ingeniería Económica. A nivel profesional se ha desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille del BN, Natixs, Amund), implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testingen software tipo R y MATLAB. Docente del Pregrado, Posgrado y del PEEA de la FIEECS UNI.

Magister en Finanzas de la PUCP. Ingeniero Economista de la FIEECS-UNI. Egresado del Programa de Especialización en Finanzas otorgado por la FIEECS – UNI. Egresado del Programa de Especialización en Gestión del Riesgo de la UPC. A nivel profesional, actualmente se desempeña como Jefe de Analytics, ALICORP. Ha sido Jefe de Validación de Modelos del SCOTIABANK. Analista de Modelos de Gestión de Riesgos en INTERBANK. Docente en el PEEA de la FIEECS – UNI.

Magister en Economía con mención en Finanzas y Mercado de Capitales de la PUCP. Bachiller en Ingeniería Económica de la FIEECS-UNI. Estudios de Maestría en Estadística, PUCP. Especialización en Big Data & Analytics, UNI. A nivel profesional es Experto en Desarrollo e Implementación de Modelos Estadísticos, SCOTIABANK. Consultor Actuarial, PACÍFICO SEGUROS. Analista de Metodología y Portafolio, Financiera PROEMPRESA. Actualmente se desempeña como docente en el PEEA de la FIEECS – UNI.

El CFC-FIEECS se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del programa de especialización no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes»

Horario

Las clases son dos veces por semana:
Sábados :   3:00 pm – 7:00 pm  y
Domingos:  9:00 am – 1:00 pm
 

Duración

180 horas pedagógicas. Cinco meses aproximadamente.
 

Requisitos

Es recomendable contar con conocimientos básicos de programación en cualquier lenguaje.
 

Certificación

Se otorgará un Diploma de Aprobación del Programa de Especialización (PE) a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, sólo a los que mantienen un récord de asistencia mayor o igual al 80% del total de clases programadas y con una nota igual o superior a 13. Los participantes que obtengan una nota final menor a 13 y cumplan con el mínimo de 80% de asistencia, obtendrán Constancia de Participación.

Modalidad Online

Las clases se realizan en la plataforma ZOOM, dentro de esta plataforma podrás:
  • Contar con con un docente dictando la clase en vivo y conectado durante todo el tiempo que dure la sesión.
  • Hacer preguntas o comentarios al docente en tiempo real (hablado o por chat).

Aula Virtual

Comprometidos con la transformación hacia la educación digital, presentamos CANVAS: una amigable plataforma que le permite al estudiante tener mayor facilidad para encontrar su material de estudio y participar de las actividades programadas durante el ciclo, tales como: foros, tareas, evaluaciones, etc.

Inversión

Promoción Pronto Pago: Hasta el 21 de JULIO
Pago al contado
S/. 3150.00
Inversión Individual:  
Pago al contado
S/. 3500.00
 

Pago en cuotas: S/3850.00
1. S/. 963.00
2. S/. 963.00
3. S/. 962.00
4. S/. 962.00

Inversión Grupal: (mínimo 3 personas)
Pago al contado
S/. 3150.00
 

Pago en cuotas: 
1. S/. 788.00
2. S/. 788.00
3. S/. 788.00
4. S/. 788.00

Inversión Docentes y Administrativos UNI: 
Pago al contado
S/. 1750.00
 

Pago en cuotas: 
1. S/. 440.00
2. S/. 440.00
3. S/. 440.00
4. S/. 440.00

Matrícula

Para poder matricularse al PE, debe solicitar la ficha de preinscripción y enviar al correo cfc.fieecs@uni.edu.pe, los siguientes documentos:

  • Escaneo de DNI a color (los 2 lados y en PDF).
  • Ficha de pre-inscripción, se solicita por correo o por wsp (en PDF).
  • Comprobante del pago de matrícula y 1° cuota (en png o jpg).
  • Si eres egresados: Escaneo de su constancia de egresado o grado de bachiller o título (en PDF).
  • Si eres alumno de pre grado: (8° al 10° ciclo) escaneo de su malla curricular con sus respectivas notas (en PDF).

Lugar de Pago

Previa solicitud de orden de pago al correo cfc.fieecs@uni.edu.pe, indicando su nombre, DNI y monto. En caso desee factura indicar el RUC y los datos de la persona o empresa.

Dato Importante

  • De no cumplir con el quorum requerido (18 personas) CFC, se reserva el derecho de postergar el inicio de clase del PE.
  • El diploma de aprobación y/o constancia de participación serán emitidos de forma DIGITAL, ya que la FIEECS cuenta con una plataforma oficial de certificación digital.
  • Alternativamente se podrá emitir certificados en físico previo pago de un costo adicional.

Informes e Inscripciones

Formulario

El llenado del formulario no significa la reserva de su vacante.

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