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ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRIA APLICADA

Facultad de Ingenieria Economica estadistica y Ciencias Sociales

Tomando en consideración la demanda de profesionales en el campo del análisis cuantitativo por parte del sector público y privado, la FIEECS ha diseñado el Programa de Especialización en Econometría Aplicada (PEEA) de tal manera que sirva como base para futuras especializaciones en los campos del desarrollo social, las finanzas y todo campo donde el manejo de los datos permita medir políticas, monitorear resultados y validar conclusiones a nivel formal con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas, datos y aplicaciones a la realidad tanto de políticas públicas como privadas: En ministerios, instituciones financieras, corporaciones y todo tipo de organización que requiera tomar decisiones en base a datos históricos y prospectivos.

 El PEEA es un programa revolucionario porque permite incursionar en diferentes ciencias y así profundizar en temas importantes donde la econometría se hace necesaria, por ejemplo; la econometría de la evaluación de impactos, la econometría para la evaluación económica y la econometría bancaria y financiera. Es importante resaltar que el programa da al participante la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación con el soporte de un asesoramiento especializado

OBJETIVOS

Desarrollar las bases para la elaboración de documentos de investigación aplicados.

Promover la evaluación del impacto de políticas públicas y privadas, así como el diagnóstico y evaluación de los diferentes sectores económicos (financiero, industria, minería, etc) a través de la aplicación práctica de las técnicas más avanzadas en el campo de la econometría moderna.

Aportar elementos fundamentales a la toma de decisión de agentes encargados de llevar adelante programas económicos, de desarrollo o programas financieros en las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas, así como programas de desarrollo en el sector público.

METODOLOGÍA:

El programa tiene un alto porcentaje dedicado a las aplicaciones econométricas y al apoyo en el desarrollo de los documentos de trabajo, los cuales son requeridos en cada uno de los cursos dentro del programa de especialización.

En tal sentido se le provee al participante un acompañamiento durante todo el programa para que pueda presentar los trabajos encomendados utilizando los conocimientos impartidos durante el programa.

EL PEEA requiere de manejo de software especializado en diferentes campos de la econometría, es este sentido se ha programado sesiones de nivelación y adiestramiento en los software a través de aplicaciones consideradas importantes.

DIRIGIDO A:

 

Está dirigido a profesionales, tales como ingenieros economistas, economistas, científicos sociales, personas que laboran en instituciones financieras, interesados en la evaluación cuantitativa de políticas públicas así como el diagnóstico y tendencias del sector financiero e instituciones reguladoras.

 

TEMARIO

Validación y nivelación de conocimientos de software econométricos (“software skills”):

Validación de conocimientos del manejo del software R, EViews, MATLAB, Stata y Rats. Nivelación de conocimientos en el manejo de los editores(r,prg,m,do), manejo ventanas, exportación de resultados, importación de inputs.

Econometría Intermedia:

Nivelación en los siguientes temas: Mínimos Cuadrados Ordinarios. Evaluación de modelos. Evaluación de hipótesis. Problemas clásicos en estimaciones. Solución a problemas de varianza. Propiedades en muestras grandes.

Microeconometría aplicada I:

Estimación por máxima verosimilitud. Modelos de respuesta binaria y múltiple. Modelos con regresores endógenos. Sistemas de ecuaciones con regresores exógenos y endógenos.

Microeconometría aplicada II:

Modelos de respuesta ordenada. Modelos de conteo. Modelos de panel jerárquicos y multinivel. Modelo de sesgo de selección. Modelos censurados y truncados. Fronteras estocásticas. Modelos de duración.

Macroeconometría aplicada I :

Procesos estocásticos, raíces unitarias. ARMA, ARIMAX, SARIMAX, ARFIMA. Filtros. Cointegración uniecuacional. Modelos VAR. Modelos SVAR. Modelos VEC

Macroeconometría aplicada II : 

Modelos umbral. Modelo espacio estado. Frecuencia espectral. Econometría bayesiana. Evaluación de escenarios.

Aplicaciones a datos de panel:

Panel Básico. Modelo con coeficientes aleatorios. Respuesta binaria. Regresores endógenos. Datos de panel dinámicos. Modelos de datos de conteo. GLM y Modelos Censurados

Econometría de la Evaluación de impactos:

Averange Treatment Effects. Matching: método de vecino más cercano, estratificación, kernel, Radius y Leuven. Propensity Score Matching. Algoritmos, sensibilidad de resultados. Evaluación de Tratamientos múltiples y efectos indirectos de los programas.

PLANA DOCENTE

Candidato a Doctor en Quantitative Finance, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric, BSc. Economic Engineering (Francia). Se ha destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros. A nivel profesional se ha desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille del BN, Natixs, Amund), implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB. Áreas de Interés: Macroeconometría y Econometría Financiera. Actualmente es docente UNIFIEECS

B.Sc. en Ingeniería Económica (UNI), primer puesto de su promoción. Ha recibido el Premio Pardo y Lavalle (2013) y el Premio a Alumno Destacado UNI (2014). Además, ha seguido el 62 Curso de Extensión de Economía Avanzada del BCRP y las especializaciones “Pronósticos Macroeconómicos Avanzados” (FMI-CEMLA) y “VARs for Quantitative Analysis in Central Banking” (BID). Ha sido expositor de trabajos de investigación elaborados con metodologías de Panel Data en eventos como el XXXIV Encuentro de Economistas del BCRP, el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Economía (Brasil-2013), entre otros. Sus áreas de interés se vinculan con la Macroeconomía y el Análisis Econométrico. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Martín de Porres y en la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI.

Estudios de Maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Titulado en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Especialista en temas de modelamiento econométrico en entidades financieras y aseguradoras. Con experiencia en la docencia de cursos teóricos y prácticas de Econometría y Series de Tiempo. Ha desarrollado investigaciones económicas las cuales han sido reconocidas por importantes organismos como Banco Central de Reserva (BCRP) y la Cooperación Alemana GIZ. Actualmente se desempeña como Consultor Actuarial en Pacífico Seguros.

Graduado con honores de la maestría en Economía en la Universidad del Pacífico, sustentación de tesis de maestría con calificación sobresaliente “cum laude”. Ha cursado el 55 Curso de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el campo de teoría económica (2008). Cuenta con capacitación, en diferentes países, por parte del FMI, BID y CEMLA. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la Macroeconometría y la Investigación. Se ha desempeñado, durante 7 años, como especialista de Proyecciones Macroeconómicas en la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, se desempeña especialista en Macroeconomía en la Dirección de Investigación y Estudios del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; realizando investigaciones sobre crecimiento económico y productividad.

HORARIO

LUGAR

CERTIFICACIÓN

LAS CLASES SON 2 VECES POR SEMANA:

Sábado 15:00 hrs – 19:00 hrs

Domingo 9:00 hrs – 13:00 hrs

Las clases de realizarán en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería

Se otorgará un Diploma de Participación y Aprobación del Programa de Especialización en Econometría Aplicada a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, sólo a los que mantienen un record de asistencia no menor al 80% del total de clases programadas y con una nota superior a 13.