INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OBJETIVOS

Conocer las características de los principales instrumentos financieros presentes en el mercado de capitales y en el sistema financiero, así como analizar la correcta aplicación de los instrumentos como fuentes de fondeo o alternativas de inversión en la coyuntura económica actual.

METODOLOGÍA

  • Revisión del marco conceptual de los diferentes instrumentos.
  • Ejemplos con información real de emisiones locales e internacionales.
  • Desarrollo de casos prácticos que fomenten el análisis y toma de decisiones.

CONTENIDO

  • Conceptos generales   
  • Clasificación e importancia
  • Instrumentos financieros utilizados por diferentes inversionistas institucionales
  • Caso práctico: Instrumentos del money market como fuente de fondeo e impacto en ratios de liquidez de un banco
  • Casos de inversiones realizadas
  • Ejemplos de instrumentos de renta fija
  • Conceptos claves
  • Valorización y utilización de curvas spot cero
  • Duración, convexidad, duration gap y principales riesgos
  • Ejemplos prácticos: valorización de emisiones de bonos corporativos bullets amortizables
  • Clases de acciones
  • Principales eventos corporativos y correcciones en sus precios
  • Modelos de valorización
  • Principales operaciones bursátiles: contado, day trade, operación de reporte, préstamo de valores y short selling
  • Otros instrumentos: ADRs y ETFs
  • Forwards y Futuros
  • Opciones
  • Swaps
  • Caso práctico: Aplicación en bancos y en portafolios de compañías de seguros
  • Instrumentos estructurados
  • Ejemplo práctico: Valorización de productos estructurados con modelo Black-Scholes-Merton a través de opciones exóticas
  • Fondos Mutuos
  • Fondos de Inversión
  • Inversiones Alternativas

CERTIFICACIÓN

Con el objetivo de certificar el logro de los objetivos de aprendizaje, el participante deberá rendir un trabajo, donde integrará todo lo aprendido durante el curso. con la finalidad de demostrar con una aplicación real su dominio en las herramientas tanto teóricas como prácticas. Para lograr la certificación, a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, deberá obtener un record de asistencia no menor al 80% del total de clases programadas y con una nota superior a 13.

DOCENTE: Henry Vega Montoro

MSc. in Finance de la Universidad de Carlos III de Madrid (CAIA and GARP academic partner), Economista UNMSM, Candidato CFA nivel II, ha participado en cursos de especialización a nivel local e internacional sobre ALM en Bancos e instituciones Financieras, Métodos Cuantitativos, Riesgos Financieros y Gestión de Negocios, así como también ocupó los primeros puestos en el curso de extensión de la SBS. Experiencia supervisando inversiones de compañías de seguros, así como monitoreando la gestión financiera y de riesgos de entidades bancarias por parte de la SBS. Se desempeña actualmente como Subgerente de Gestión de Balance (ALM) en un banco local, a cargo del proceso de inversiones y reportando al comité de Activos y Pasivos (ALCO).

HORARIO:

Sábado: 16:00 – 20:00 Hrs
Domingo: 9:00 – 13:00 Hrs 

INFORMES

Correo: uprobys.fieecs@uni.edu.pe
Whatsapp:  941875336

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