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Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS
Puerta N° 03 – UNI, Pabellón Ex – IPL Tercer Piso – Frente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
Horario de Atención: Lunes a Viernes; 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 Horas.
 481 1070 anexo 5408
info.posgrado.fieecs@uni.edu.pe
+51 943856313

Ficha de Inscripción

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Objetivos Educacionales

  • Formar especialistas en el análisis actuarial que puedan resolver a través de modelos matemáticos y con un juicio crítico, los problemas contemporáneos del mundo de los seguros y de las finanzas.
  • Permitir a los alumnos adquirir una base metodológica sólida para optar por un puesto de trabajo dentro del sector asegurador y afines.
  • Comprender la problemática de organizar y financiar un sistema de seguro de vida y no vida, pudiendo extenderse a seguros y planes de pensiones, seguros personales, seguros de incendio, accidentes y riesgos diversos.

Perfil del Graduado

Los egresados de la maestría están preparados para asumir altos cargos dentro del sector asegurador y sectores afines. Al terminar la maestría el actuario se desarrolla en todos los sistemas de seguros (seguros y planes de pensiones, seguros personales, seguros de incendio, accidentes y riesgos diversos). El egresado domina la gestión de los fondos sustanciales recogidos por las compañías de seguros, complementando con conocimientos en finanzas cuantitativas

Plan Curricular

Cursos Generales
Créditos
Horas
ACT-101
Probabilidad y Estadística
3.5
56
ACT-102
Matemática Financiera y Finanzas Corporativas
3.5
56
ACT-103
Introducción al Seguro, Contabilidad y EEFF de Empresas de Seguros
3.5
56
Cursos Específicos  (elegir 1 cursos)
Créditos
Horas
ACT-104
R-project para Estadística y Matemática Financiera
1.5
24
ACT-105
Visual Basic y @Risk Aplications for Insurance
1.5
24
Cursos Generales
Créditos
Horas
ACT-201
Contingencia de vida I y Modelos de sobrevivencia
3.5
56
ACT-202
Análisis Actuarial No Vida I
3.5
56
ACT-203
Modelos de Economía Financiera
3.5
56
Cursos Específicos (elegir 1 cursos)
Créditos
Horas
ACT-204
Curso de Habilidades Blandas 1: Liderazgo Gerencial
1.5
24
 
ACT-205
Curso de Habilidades Blandas 2: Inteligencia Emocional aplicada a la Organización
 
1.5
 
24
Cursos Generales
Créditos
Horas
ACT-301
Contingencia de Vida II
3.5
56
ACT-302
Análisis Actuarial No Vida II
3.5
56
ACT-303
Tesis I: Desarrollo de tesis como perfil
5
80
Cursos Específicos (elegir 1 cursos)
Créditos
 
ACT-304
Riesgos Laborales y de Salud
2
24
ACT-305
Teoría Actuarial de los Sistemas de Pensiones
2
24
Cursos Generales
Créditos
Horas
ACT-401
Reaseguro
3.5
56
ACT-402
Actuarial Risk Management y Solvencia
3.5
56
ACT-403
Tesis II: Validación de Tesis como Proyecto
5
80
Cursos Específicos (elegir 1 cursos)
Créditos
Horas
ACT-404
Riesgos Laborales y de Salud
2
32
ACT-405
Teoría Actuarial de los Sistemas de Pensiones
2
32

Sumilla de las Asignaturas

ACT-101 Probabilidad y Estadística

Este curso permite al participante nivelarse en temas básicos para la maestría; el desarrollo de la teoría de las probabilidades se orienta al análisis actuarial desde un inicio, mostrando los primeros conceptos que sirven de base para cursos que involucran el análisis de los seguros de vida y no vida, así como otros cursos que el estudiante debe dominar para obtener el grado de magister en ciencias actuariales, el curso revisa los conceptos claves de la estadística descriptiva e inferencial, terminando con un soporte de la estadística para actuarios.

ACT-102 Matemática Financiera y Finanzas Corporativas
Matemática Financiera es un curso orientado a revisar las fórmulas matemáticas que involucran la actualización de precios futuros, de la misma manera se ha implementado este curso para presentar las fórmulas más recurrentes en el análisis actuarial necesarias para el proceso de modelación matemática.1
1 El usos de herramientas computacionales como R, VBA, MSExcel son necesarias para la profundización en temas de cálculo numérico.
 
ACT-103 Introducción al Seguro, Contabilidad y EEFF de Empresas de Seguros El curso permitirá al alumno desarrollar una base sólida en los conceptos, teorías, definiciones y reglamentación que involucra al sistema asegurador, la contabilidad y los EEFF de empresas aseguradoras son revisadas al detalle permitiendo que el participante pueda entender el argot financieros que comúnmente se menciona en el análisis actuarial.
 
ACT-104 R-Project para estadística y matemática financiera
R tiene un lenguaje de programación efectivo, su sintaxis es simple y amigable, este curso desarrolla una introducción al R con aplicaciones en ciencia actuarial. Se revisan los principales paquetes de este software comúnmente utilizados para la ciencia actuarial computacional y la moderna teoría de riesgos.
 
ACT-105 Visual Basic y @Risk Aplications for Insurance
El curso desarrolla los comandos más utilizados dentro del negocio financiero considerando una jerarquización de su aplicabilidad y uso diario. VBA está en todas las empresas del sector a través del MSExcel, haciendo una herramienta fácil de obtener, practicar y dominar, todo ello en búsqueda de una automatización de los procesos cotidianos dentro de los centros laborales de los candidatos, este curso busca dar a conocer diferentes códigos para la automatización de procesos útiles dentro de las actividades de un actuario. El curso es altamente práctico he incluye aplicaciones complementarias de @Risk, Crystal Ball u otras herramienta afines.
 
ACT-201 Contingencia de vida I y modelos de sobrevivencia
Los modelos de supervivencia así como los modelos de duración serán utilizados para estimar tiempos de vida, duración en un determinado estado y tasas de riesgo. El curso combina la teoría y la práctica, dentro de las principales herramientas de análisis de este curso se ha considerado: El estimador Kaplan- Meier, Modelos paramétricos, el modelo de Cox y modelos multivariados y de concurrencia.
 
ACT-202 Análisis Actuarial No Vida I
Este curso permite al participante introducirse a los principales modelos en seguros de no vida. La atención se centrará en los modelos econométricos tradicionales (GLM), pero se presentará técnicas alternativas. Las tres principales familias de modelos (0,1, el de recuento y el de la variable positiva) se presentarán con ejemplos ilustrativos en los seguros de siniestros, adicionalmente, se discutirá el tema de la financiación. A lo largo del curso se recomendará usar el software R, los códigos R se presentarán y se aplicarán a los datos de las compañías aseguradoras.
 
ACT-203 Modelos de Economía Financiera
El curso presenta un panorama de los principales modelos de economía financiera aplicados al análisis actuarial. Bajo un análisis práctico este curso presenta las principales herramientas clásicas y sus motivaciones empíricas.
 
ACT-204 Curso de Habilidades Blandas 1: Liderazgo Gerencial
Taller que aborda las diversas formas de liderazgo, análisis del tipo de liderazgo que requiere un equipo, cómo liderar en contexto 360° y el liderazgo como parte fundamental del logro de objetivos y del éxito de una organización. La metodología del taller es participativa, dinámica e interactiva permitiendo que el alumno pueda identificar y desarrollar su propio estilo de liderazgo basado en la información recibida y así potenciar el talento del equipo que lidera.
 
ACT-205 Curso de Habilidades Blandas 2: Inteligencia Emocional Aplicada a la Organización
Taller que muestra la importancia de una adecuada inteligencia emocional en el ambiente corporativo, teniendo en cuenta que según las últimas investigaciones las personas que la desarrollan han demostrado tener un alto desempeño en sus organizaciones y vida personal. Comunicación asertiva a todo nivel jerárquico, escuchar atentamente, coaching y mentoring son algunos de los temas a tratar en este curso que busca resaltar la importancia de las denominadas habilidades blandas como complemento al conocimiento técnico de los actuarios.
 
ACT-301 Contingencias De Vida II
Curso que continúa con la matemática actuarial de los seguros de vida, explicando su uso en los seguros de múltiples vidas y múltiples decrementos. Asimismo, se muestra la aplicación de los cálculos actuariales en los modelos de tarificación y de seguimiento de la gestión del riesgo técnico de los productos de vida y de rentas.
 
ACT-302 Análisis Actuarial No Vida II
Curso que incluye el desarrollo de las técnicas de tarificación y cálculo de reservas comúnmente usadas por los actuarios de no vida. Incorpora conceptos asociados a la gestión de la información de siniestros y pólizas, así como técnicas utilizadas para analizar patrones, tendencias y desviaciones en la misma. Se desarrollan metodologías actuariales para estimar siniestros últimos esperados y las diferentes reservas de siniestros. Además se explican diferentes metodologías de tarificación a partir de las estimaciones de siniestros e incorporando conceptos como ajustes por tendencia, gastos y márgenes, credibilidad, clasificación de riesgos, deducibles y coaseguros.
 
ACT-303 Tesis I: Desarrollo de Tesis como Perfil
Se desarrolla un documento como perfil, el documento tiene que estar alineado con los temas que se verán durante la maestría y aplicado a los requerimientos que demande la institución donde trabaja el futuro Maestro en Ciencias (Master of Science – MSc). El curso se basa en documentos en físico revisado por su asesor y en un conjunto de presentaciones donde no solo se evalúa el contenido sino las habilidades para transmitir información del candidato a MSc.
 
ACT-304 Riesgos Laborales y de Salud
Se describen los seguros obligatorios de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), coberturas, pago de beneficios, normativas y comportamiento del mercado. Por otro lado, se incluye la tarificación, estimación de reservas y monitoreo de la experiencia de estos negocios. Por el lado de los seguros de salud, se explican las características de los sistemas de salud públicos y privados del país y su normativa vigente así como los aspectos actuariales de los seguros de salud y las variables a considerar en un adecuado monitoreo técnico de ellos.
 
ACT-305 Teoría Actuarial de los Sistemas de Pensiones
Trata las características y fundamentos de los distintos sistemas de jubilación y pensiones a nivel nacional e internacional, diferencias entre regímenes públicos y privados, modelos de financiamiento y la teoría actuarial detrás de ellos. Asimismo, se explican los diversos planes de pensiones en el país, coberturas existentes, la normativa que los rige y la importancia de una adecuada gestión actuarial en los mismos.
 
ACT-401 Reaseguro
Dado que el reaseguro es una herramienta estratégica en la gestión de una compañía de seguros, se explica su función, naturaleza y marco legal vigente, además de mostrar el panorama del mercado de reaseguro a nivel local e internacional. Incluye los distintos esquemas de reaseguro proporcional y no proporcional, así como los análisis técnicos para la determinación del tipo de reaseguro y nivel de retención en distintos ramos de seguro que permitan tomar una decisión adecuada a la empresa.
 
ACT-402 Actuarial Risk Management y Solvencia
Se describen los tipos de riesgos que enfrenta una compañía, diversos modelos de administración de riesgos y la evolución en las últimas décadas de la gestión de riesgos a nivel mundial poniendo énfasis en la función actuarial y su importancia en la gestión del riesgo técnico. Se analizan los esquemas de solvencia del sector seguros a nivel local e internacional así como las implicancias de la nueva tendencia de cálculo de solvencia en base a riesgos para las compañías y las funciones actuariales
 
ACT-403 Tesis II: Validación de tesis como proyecto
Este curso valida la tesis del candidato mediante varias sustentaciones y deja al candidato listo para la sustentación final frente a un jurado especializado, el curso es altamente práctico y, el centro del mismo, es el candidato. Cada avance de investigación es sustentado con una exposición ante el asesor la cual es filmada y auditada por el coordinador de la maestría, de tal manera que se deja a un paso de obtener el grado de MSc.

Nómina de Docentes

Amanda Jhusey Chang
Master in Science – Actuarial
Science Temple University – Philadelphia, EEUU Bachiller en Ingeniería de Sistemas – UNI
Sebastián Carrillo Tejada
Master in Actuarial Science The University of Iowa – EEUU
Bachiller en Ingeniería Industrial – PUCP
 
Miguel Angel Vicente Rangel
MBA en Seguros y Planes de Pensiones INESE – España
Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario – Universidad Complutense de Madrid
 
Walter Griebenow Massone
Master en Administración Industrial
Purdue University – Indiana, EEUU
Ingeniero de Sistemas – UNI
 
Rudy Wong Barrantes
Master in Business Administration (MBA) Duke University – North Carolina, EEUU
Bachiller en Economía – Universidad del Pacífico
 
 
Milagros Mercedes Zárate Baquerizo
Magister en Administración Estratégica de Empresas (MBA) Centrum Católica – Perú
Contadora Pública – Universidad de Lima
Diplomada en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) Universidad de Piura y Universidad de Chile
 
Magen Infante Rojas
MSc. En Ciencias con Mención Estadística – USP- – BRASIL
Candidata a doctora en Estado y Políticas Públicas – IG – USMP
Estudios de doctorado en Estadística Matemática – UNS
Diplomado en Formulación y Proyectos de Inversión Pública – IG – USMP
Lic. Estadística Investigadora IECOS – FIEECS – UNI
 
Silvia Avalos
Magíster en Finanzas Corporativas
Escuela de Dirección de la Universidad de Piura Sub gerente contable de Rímac
 
Tamara Markus
Universidad de Buenos Aires
Actuario Consultor en Towers Watson Towers Watson.
 
Rafael Caparó
MSc. Estadistica y Econometría.
Université de Strasbourg I. Louis Pasteur. -FRANCIA Profesional de Ingeniería Económica de la UNI.
 
Angélica Baena
Doctora en Ciencias.
Universidad Nacional de Rio Cuarto – COLOMBIA Especializada en la producción de investigación científica.
 
Patricia Salazar
MAB en Seguros y Planes de Pensiones INESE – España

Bibliografía Recomendada

[1] Charpentier, A. (2014). Computational Actuarial Science, with R. CRC Press.
 
[2] De Jong, P. & Heller, G.Z. (2008). Generalized linear models for insurance data. Cambridge University Press.
 
[3] Ohlsson, E.& Johansson, B. (2010) Non-life insurance pricing with generalized liner models. Springer.
 
[4] Wüthrich, M. & Merz, M. (2008) Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley.
 
[5] DEVINEAU L., LOISEL S. (2009b), Risk aggregation in Solvency II: How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula ?, Bulletin Français d’Actuariat (BFA), No. 18, Vol. 8, 107-145
 
[6] Arrow Kenneth J., “Uncertainty and the welfare economics of medical care”, American Economic Review, vol. LIII, n.5, dec. 1963 (cf. Jstor)
 
[7] Culyer A.J. et J.P. Newhouse, Handbook of Health Economics, North-Holland,
 
[8] Newhouse Joseph P., Free For All ? : Lessons from the Rand Health Insurance Experiment, Harvard University Press, (1996)
 
[9] Phelps Charles E., Health Economics, Harper et Collins, New-York, (1992) [63 PHE 0
 
[10] Del Moral (2004). Feynman-Kac formulae, Springer.
 
[11] Cappé, Moulines and Ryden (2010) , Inference in Hidden Markov Models (Springer Series in Statistics)
 
[12] Charpentier A. (2014), Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC.
 
[13] Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M. (2008), Modern Actuarial Risk Theory [14] CAMPBELL J.Y., LO A.W. and MACKINLAY A.C. (1996) : The econometrics of financial markets, Princeton university press.
 
[15] Delwarde, A., Denuit, M. (2006) Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives, Paris, Ed. Economica.
 
[16] GOURIEROUX C., SCAILLET, O. et SZAFARZ A. (1997) : Econométrie de la finance : Analyses historiques, Economica.
 
[17] GOURIEROUX C. and MONFORT A. (1996) : Simulation based econometric methods, Oxford Univ. Press.
 
[18] GOURIEROUX C. and JASIAK J. (2006) : Financial econometrics : problems, models and methods,Princeton university press.
 
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[21] KARATZAS I., LEHOSKY J.P. and SHREVE S. (1991) : Martingale and duality methods for utility maximization in an incomplete market, SIAM Journal on Control and optimization, 29, pp 702-730.
 
[22] MUZY J.F., DELOUR J. and BACRY E. (2000) : Modelling fluctuations of financial time series : from cascade process to stochastic volatility model, Eur. Phys. J. B 17, 537-548. Les articles accessibles sur www.cfm.fr (en particulier sur les matrices aléatoires et la micros- tructure).
 
[23] MERTON R. (1998) : Continuous time finance, Blackwell Publishers.
 
[24] ONG, M. (2000) Internal credit risk models: capital allocation and performance measure- ment. Risk publications.
 
[25] Planchet, F., Thérond, P. (2011) Modélisation statistique des phénomènes de durée, applications actuarielles, Paris,Ed. Economica.
 
[26] ROBERT C. (1996) : Méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov, Económica

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