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Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS.
 
Horario de Atención 
Lunes a Viernes; 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Horas.
 
 
postgrado_fiecs@uni.edu.pe
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Ficha de Inscripción

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Objetivos Educacionales

  • El alumno que termina la maestría estará capacitado para analizar donde se origina el riesgo y como se propaga, creando modelos innovadores y desarrollando argumentos complejos que involucran técnicas cuantitativas.
  • Desarrollar  habilidades  en el manejo de códigos computacionales desarrollados  en software libre para  el análisis de grandes volúmenes de datos.
  • Implementar las principales  metodologías  de la gestión integral del riesgo financiero (Crédito, Mercado, de Liquidez, del Modelo, Operacional, entre otros) con un análisis critico basado en los fundamento cualitativos y cuantitativos, proponiendo alternativas de solución para la toma  de decisiones.
  • Formar analistas cuantitativos capaces de desarrollar modelos matemáticos para la minimización de todo tipo de riesgo

Perfil del Graduado

Al terminar el MSc el egresado estará  capacitado  para  desarrollar  métodos  cuantitativos  y cualitativos para  analizar,  detectar, medir los principales  riesgos que puedan  surgir en una institución,  será capaz de aplicar técnicas para  mitigar  los riesgos financieros.

El alumno que termina  la maestría  estará  capacitado para analizar  donde se origina el riesgo y como se propaga,  creando  modelos  innovadores  y desarrollando   argumentos complejos  que involucran  técnicas  cuantitativas. De la misma  manera  al egresado  también  podrá  apreciar  y responder  a las implicaciones  del marco  institucional y regulatorio  que tienen  relación con las prácticas  actuales  de gestión de riesgos financieros.

Plan Curricular

Cursos Generales
Créditos
Horas
GCRF-101
Estadística Financiera
2
32
GCRF-102
Metodología de la Investigación
2
32
GCRF-103
Econometría Financiera
2
32
GCRF-104
Mercados y Productos Financieros
2
32
Cursos Específicos : Programación para GQRF
Créditos
 
GCRF-105
ERM Enterprise Risk
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
GCRF-201
Crisis Financieras Internacionales
2
32
GCRF-202
Cópulas y Aplicaciones
2
32
GCRF-203
Fundamentos de software para la Gestión de Datos Masivos
2
32
GCRF-204
Cálculo Estocástico aplicado a Finanzas
2.5
40
Cursos Específicos : Herramientas informáticas
Créditos
 
GCRF-205
Regulación Bancaria
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
GCRF-301
Tesis I: Desarrollo de Tesis como Perfil
2
32
GCRF-302
Derivados Financieros
2.5
40
GCRF-303
Gestión de Portafolios
2.5
40
Cursos Específicos
Créditos
 
GCRF-304
Riesgos Estructurales de Balance
2
32
GCRF-305
Riesgo de Crédito I
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
GCRF-401
Tesis II: Validación de Tesis como Proyecto
2.5
40
GCRF-402
Data Science for Finance and Risk
2
32
Cursos Específicos
Créditos
 
GCRF-403
Gerencia del Riesgo Financiero
2
32
GCRF-404
Riesgo de Crédito II
2
32
GCRF-405
Riesgo de Mercado
2
32
GCRF-406
Riesgo Operacional
2
32

Sumilla de las Asignaturas

GCRF-101 Estadística para el Análisis de Riesgos Financieros
El curso revisa los principales conceptos en estadística para el análisis de riesgos financieros, se realiza una primera aproximación del riesgo a través de las características de una medida coherente de riesgo, se comienza con un análisis de la desviación estándar como unidad básica del riesgo y se generaliza a una matriz de covarianzas para el análisis multivariado típico en un portafolio, se concluye con una revisión de las medidas avanzadas como el sigma-algebra.
 
GCRF-102 Economía Financiera
Se revisan los conceptos básicos de economía financiera, donde se interrelacionan las principales variables financieras, como los tipos de cambio, las tasas de interés o el precio de las acciones, se complementa con finanzas corporativas y con métodos de valoración de activos. El curso resume los principales conceptos relacionados a la asignación y distribución de recursos en un entorno de incertidumbre, de tal manera que sirva para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
 
 GCRF-103 Regulación Bancaria
El curso hace una revisión de los principales marcos regulatorios nacionales e internacionales, se revisa las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y las resoluciones propuestas por las principales autoridades reguladoras del sistema financiero en América Latina. Se hace un énfasis en las principales recomendaciones para el desarrollo de modelos cuantitativos y cualitativos con un énfasis prospectivo y con la intensión de intuir las propuestas futuras en materia de regulación del capital.
 
GCRF-104 ERM Enterprise Risk
El curso sumerge al candidato a magister en una serie de teorías sobre el análisis de los riesgos presentes en una empresa, el curso realiza un análisis de arriba hacia abajo de toda la empresa, detectando los posibles riesgos, de manera continua, el curso muestra las principales herramientas para el monitoreo del riesgo así como la mitigación del mismo. El producto final del curso es una lista de recomendaciones para ayudar a la administración de la empresa a fortalecer la supervisión general del riesgo.
 
GCRF-105 Metodología de la Investigación
Se desarrolla un documento como perfil, el documento tiene que estar alineado con los temas que se verán durante la maestría y aplicado a los requerimientos que la institución donde trabaja el futuro magister demande. El curso se basa en documentos en físico revisado por su asesor y en un conjunto de presentaciones donde no solo se evalúa el contenido sino las habilidades para transmitir información del candidato a magister.
 
GCRF-201 Tópicos de Econometría  para  Riesgos
El curso analiza los principales modelos para la gestión de riesgos financieros con datos históricos (retrospectivos), y prospectivos (con ayuda de la econometría bayesiana). Los modelos retrospectivos se centran en modelar la varianza[1] en función de datos históricos y considerando modelos clásicos univariados GARCH por ejemplo y multivariados BKK GARCH por ejemplo. El curso revisa los principales modelos de la ecometría financiera para la gestión de riesgos financieros.
 
GCRF-202 Mercados y Productos  Financieros
El curso desarrolla un panorama general de los principales mercados donde se tranzan activos como bonos, futuros, materias primas, acciones, opciones, swaps, entre otros. Se da una visión introductoria de los productos financieros más usados, se resalta el carácter aplicado de cada producto, tanto para la cobertura como para la especulación o el arbitraje. El curso revisa las características de los bonos, los forwards, los swap y las opciones. Sin perder la particularidad de cada instrumento, se generaliza los conceptos, interpretación y aplicabilidad mediante ejemplos y casos.
 
GCRF-203 Riesgo Operacional
Este curso enmarca la gestión cuantitativa del riesgo financiero, se considera el riesgo como uno de los principales, después del riego de mercado y el riesgo de crédito, el curso de riesgo operacional revisa  los modelos básicos, estándar y AMA (Advanced Measurement Approach). Se construyen  modelo para  detectar, monitorear  y mitigar  pérdidas  debidas  a procesos internos  inadecuados  o fallos de los mismos, del personal,  de los sistemas  y de sucesos externos.
 
GCRF-204 Riesgos Estructurales de Balance
El curso está dirigido a presentar posibles escenarios donde la institución financiera se expone a riesgos de balance, muchas de las empresas tienen diferentes tipos de exposiciones y en concordancia con su perfil de riesgo, se analiza los efectos en el balance de posibles movimientos en las principales variables financieras (tipo de cambio y tasas de interés sobre todo). El curso tiene como producto final una lista de recomendaciones cuantitativas y cualitativas para los que trabajan o trabajaran en áreas de monitoreo y control de riesgos estructurales de balance.
 
GCRF-205 Crisis Financieras Internacionales
El curso presenta las principales consecuencias de las crisis financieras sobre la institución financiera que la origina, del sistema financiero y del mercado, las características del instrumento que la propaga y las limitaciones de la sociedad para salir de tal crisis, se presenta un resumen de las posibles causas que originan la crisis así como los riesgos involucrados en las mismas, todo el curso está orientado a revisar la historia para tomar decisiones en base a ella, evitando riesgos sistemáticos y posibles de mitigar con una clara política de prevención.
 
GCRF-207 VBA aplicado Riesgos financieros
El curso desarrolla los comandos más utilizados dentro del negocio financiero considerando una jerarquización de su aplicabilidad y uso diario. VBA está en todas las empresas del sector a través del MSExcel, haciendo una herramienta  fácil de obtener, practicar y dominar, todo ello en búsqueda de una automatización de los procesos cotidianos dentro de los centros laborales de los candidatos, este curo busca dar a conocer diferentes códigos para la automatización de procesos útiles dentro de las finanzas de mercado y riesgos financieros. El curso es altamente práctico.
 
GCRF-208 Python aplicado  para  Riesgos financieros
A diferencia de VBA, Python es un software gratuito, característica de este software que se vería reflejado en una reducción de costos dentro de la institución financiera donde labora o laborará el candidato, generando de esta manera ventajas competitivas. Python posee un lenguaje amigable y capaz de aumentar la rapidez de los procesos cotidianos gracias a sus características de lenguaje de programación. El curso comienza con una parte introductoria al lenguaje y termina con el desarrollo de códigos aplicados a la ingeniería financiera, riegos y finanzas cuantitativas entre otros.
 
 GCRF-209 R aplicado para  Riesgos financieros
R se ha convertido en el lenguaje preferido por los analistas cuantitativos que trabajan en el sector financiero, este curso pretende sumergir al candidato a magister en los principales comandos del R. El curso comienza homogenizando a los participantes en el uso de los packages más usados en el mundo de las finanzas cuantitativas, se profundiza en las aplicaciones a la ingeniería financiera y termina con un análisis de códigos para construir, modificar y sensibilizar portafolios (se trabaja mucho la performance). El curso termina desarrollando modelos para el análisis técnico.
 
GCRF-301 Análisis Estocástico
El nombre del curso aplicado es: Cálculo estocástico para finanzas, el curso presenta  los fundamentos del cálculo estocástico y profundiza en aplicaciones  para modelar instrumentos financieros. Los temas centrales giran en torno a las ecuaciones diferenciales estocásticas, el lema de Ito y la construcción  de procesos que repliquen  el comportamiento de series financieras  como la tasa  de interés  de corto  plazo (i.e Vasicek o CIR),  la prima  de una opción de compra  (Call)  o un simple forward.
 
GCRF-302 Riesgo de Crédito  I
El curso analiza los principales modelos para detectar pérdidas producto de posibles incumplimientos, se analiza el riesgo individual con modelos de credit scoring. El curso desarrolla todos los modelos relacionados al credit scoring, el riesgo de crédito es importante para gestionar las perdidas por incumplimiento, este curso desarrolla herramientas computacionales para tal análisis. Se resumen los modelos para el cálculo de la PD, LDG y EAD.
 
GCRF-303 Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es el primero de los riesgos que fue estudiado. El curso de riesgo de mercado busca medir el impacto sobre las ganancias de las variaciones del tipo de cambio, de la tasa de interés, del nivel de riesgo país, entre otros. La medición se hace considerando las nuevas tendencias en cuanto a correlación inversa, CVA, así como las técnicas más avanzadas para el cálculo de las medidas antes mencionadas, cópulas, valores extremos, etc.
 
GCRF-304 Tesis I: Desarrollo de Tesis como Perfil
Se desarrolla un documento como perfil, el documento tiene que estar alineado con los temas que se verán durante la maestría y aplicado a los requerimientos que la institución donde trabaja el futuro magister demande. El curso se basa en documentos en físico revisado por su asesor y en un conjunto de presentaciones donde no solo se evalúa el contenido sino las habilidades para transmitir información del candidato a magister.
 
GCRF-401 Riesgo de Crédito II
Este curso complementa el análisis de las pérdidas producto de incumplimientos visto en el curso de riesgo de crédito I, el curso de riesgos de crédito II extiende al análisis de los modelos cuantitativos para detectar el incumplimiento hacia un análisis de la deuda emitida por empresas a través de bonos, en tal sentido el curso hace un énfasis en el análisis de los  derivados de créditos que tienen como subyacente alguna deuda. El curso hace un énfasis a los modelos de riesgos de crédito.
 
GCRF-402 Validación De Modelos
El curso desarrolla las principales técnicas para la validación de modelos cuantitativos y cualitativos desarrollados por las entidades financieras, la validación se hace revisando los procesos de almacenaje de datos, revisión de indicadores, contraste de hipótesis y otras técnicas asociadas a un validación coherente de modelos basados en datos y construidos con software especializados. El producto final del curso es una lista de técnicas plasmadas de manera detallada en un documento para validar modelos de riesgos financieros.
 
GCRF-403 Gerencia  del Riesgo Financiero
El curso de gerencia de riesgo financiero es dictado por profesionales que tienen como mínimo cargos de gerencia en áreas de riesgos financieros de bancos representativos, este curso resume los principales requerimientos dentro del gobierno corporativo para gestionar de manera eficiente el riesgo. El curso trabaja mucho con la metodología del caso proporcionando al participante escenarios futuros que se puedan presentar cuando este gerenciando los riesgos en instituciones financieras, sin pérdida de particularidad se pueden gestionar de manera análoga otras empresas no financieras.
 
GCRF-404 Análisis de Decisiones
El curso provee al participante las principales herramientas para la toma de decisiones bajo incertidumbre, se enfatiza en un análisis holístico y prospectivo para aportar a la toma de decisiones considerando siempre una visión sistémica en cada decisión.
 
GCRF-405 Seminario de Tesis II: Validación De Tesis Como Proyecto
Este curso  valida la tesis del candidato mediante varias sustentaciones y deja al candidato listo para la sustentación final frente a un jurado especializado, el curso es altamente practico y el centro del mismo es el candidato y cada avance de investigación es sustentado con una exposición ante el asesor la cual es filmada y auditada por el coordinador de la maestría, de tal manera que se deja a un paso de obtener el grado de magister.
 
GCRF-407 Modelos de la Curva de Tasas  de Interés
Este curso desarrolla todas las teorías para modelar curvas de tasas de interés, se comienza considerando en el modelaje la curva de rendimientos utilizados en la valorización de instrumentos de renta fija. El curso provee una rápida interpretación de los principales modelos utilizados por los principales bancos centrales del mundo para construir sus tasas cero cupón, de referencia así como las principales estrategias consideradas durante la construcción.
 
[1] Considerando la desviación estándar como un riesgo.

Nómina de Docentes

Abel García
Magister en Finanzas (ESAN)
Gerente de Riesgos de Mercado PRIMA AFP
 
John Llanos
MBA ESAN
Vicepresidente CRO en Banco Interamericano de Finanzas
 
Armando Manco Manco
Máster  en Finanzas  por la Universidad  ESAN,
Intendente General de Supervisión  de Entidades de la SMV.
 
David León Fernandez
MBA Centrum
Gerente Adjunto de Administración de Riesgos en BCP
 
Hamilton Galindo
PhD. Finance Student at Arizona State University – W. P. Carey School of Business.
Graduate Teaching Associate
Sub Gerente de metodologias y estimación de parámetros de riesgos de crédito-BCP 2017
Modelamiento de la PD, LGD, EAD.
 
Walter Paiva
Maestría en Finanzas Cuantitativas – Madrid España.
Gerente de Validación Interna de Riesgos Financieros en Banco de Crédito BCP
 
Franck Gonzáles
Magister  en Economía,  Finanzas  y Mercado de Capitales, PUCP
Ejecutivo de riesgos de Mercado COFIDE
 
Gerson Bravo
Magister  en Economía,  Finanzas  y Mercado de Capitales, PUCP
Jefe de Modelamiento de Riesgos- Financiera Oh!
 
Janeth Bernabé
Master  of Science (MSc) en Banking  and Finance  University  of Essex Supervisor Principal de Bancos – SBS.
 
Alan Ledesma
PhD. en Economía,  Universidad  de California Santa  Cruz EEUU
MSc. en Econometría, Universidad  de Amsterdam. HOLANDA
Teacher Assistant UC Santa Cruz
Senior Macro-Modeling Analist, BCRP| (2014)
 
Rafael Nivin Valdiviezo
Phd en Economía de University of Illinois
Especialista Senior en Modelos Macroeconómicos del BCRP
 
Jim Carrera Yalan
MA en Development Economics de Williams College
Director en el Instituto Peruano de Energía Nuclear
 
Francisco Velásquez
Maestría en Administración (concentración en Finanzas) UNIVERSIDAD ESAN
Maestría en Matemáticas con mención en Aplicaciones a la Economía PUCP
Director Ejecutivo QURSOR SAC
 
Jorge Pozo Sánchez
Phd ( c ) en Finanzas de Barcelona GSE
Especialista Senior en Investigación  del BCRP
 
Jesús Ramirez Castro
MSc en Financial Engineering de University of Illinois
Consultor Internacional
 
Alex Contreras
MA en Policy Economics de Williams College
Jefe de Departamento del Departamento de Estadísticas Monetarias y Financieras del BCRP
 
Gonzalo Lesma
MBA Candidate at University of Michigan University of Michigan Stephen M. Ross School of Business
Máster en finanzas y economía en Centro de Estudios  Monetarios  y Financieros  (CEMFI) en Madrid,  con especialización en econometría  y finanzas cuantitativas.
Deputy Manager – Treasury Analytics Unit ( Asset and Liability Management) BCP
 
Jeferson Carbajal
MSc en Finanzas  Cuantitativas. London Business Schools – UK
Jefe de Estrategias de Inversión en Banco Central de Reserva del Perú
  
José Salinas
Ph.D.  en engineering economic systems de Stanford University,  M.S. en system science and mathematics de Washington University
M.Sc. eneconometrics  and mathematical economics del London School of Economics
Lead Practitioner, de Society of Decision Professionals (SDP)  y de Decision Professionals  Network (DPN)
 
Rafael Caparó
MSc en estadística y econometría. Msc en Econometría Bancaria  y Financiera (FRANCIA)
Validador de modelos econométricos para bancos y otras instituciones no financieras, consultor en Pricing y Finanzas Cuantitativas
 
Cohaila Bravo, Oswaldo
MBA, System Engineering
Jefe de la Unidad de Riesgos Empresariales en Compañía de Seguros
 
Daniel Alonso Morales Vásquez
MSc en Finanzas  Cuantitativas. London Business Schools – UK
Head of Private Portfolio Management & Investment Product Development
 
 
 
INVITADOS INTERNACIONALES
 
  • Lorena Reich
NYU Stern School of Business
AdCap | Securities | Asset Management | Investment Banking 
Executive Director – Research & Strategy
 
  • Gabriel Basaluzzo
PhD Economics. University of Pennsylvania
Ingeniero Nuclear
Catedrático de Gestión de Riesgo, Univ. ORT
Director, BA and Master in Finance, Univ. San Andrés
 
  • Ariane Schneider
Master in Corporate Strategy & Finance in Europe at Sciences Po Strasbourg
Department of Economic & Social Affairs at United Nations

Bibliografía Recomendada

[1] ALEXARNDER, C. ed. (1998) Risk management and analysis.  Wiley.
 
[2] BACRY E., DELOUR  J. and MUZY J.F.  (2001) : Multifractal random  walk, Phys.  Rev. E 64, 026103.
 
[3] BANK of INTERNATIONAL SETTLEMENTS(2003) the new Basle Accord. April.
 
[4] BOUCHAUD J.P.  and  POTTERS M. (2004) : Theory  of Financial  Risk  and  Derivative Pricing,  Cambridge  University  Press.
 
[5] CAMPBELL J.Y., LO A.W. and MACKINLAY A.C. (1996): The econometrics of financial markets, Princeton university press.
 
[6] CROUHY,  M., GALAI, D. and MARK, R (2000). Risk Management. McGraw-Hill.
 
[7] COX  J.C. and  HUANG  C.  (1989): Optimum consumption and  portfolio  policies when asset prices follow a diffusion process, Journal  of Economics Theory,  49, 33-83.
 
[8] DACOROGNA M., GENCAY R., MULLER  U., OLSEN R. and  PICTET O. (2001) : An Introduction to High-Frequency  Finance,  Academic Press, London.
 
[9] ECKEL B.: Thinking  in C++, disponible gratuitement sur www.mindview.net
 
[10] GOURIEROUX C.  and MONFORT A. (1996) : Simulation  based  econometric  methods, Oxford Univ. Press.
 
[11] GOURIEROUX C., SCAILLET,  O. et SZAFARZ  A. (1997) : Econométrie  de la finance : Analyses historiques,  Economica.
 
[12] GOURIEROUX C. and JASIAK  J. (2006) : Financial  econometrics : problems, models and methods,Princeton university  press.
 
[13] HALL A. (2005) : Generalized  Method  of Moments,  (Advanced  Texts  in Econometrics), Oxford Univ.Press.
 
[14] HAMILTON  J. (1994) : Time series analysis, Princeton University  Press.
 
[15] KARATZAS  I., LEHOSKY J.P.  and SHREVE  S. (1991) : Martingale  and duality  methods for utility  maximization in an incomplete  market,  SIAM Journal  on Control  and optimiza- tion, 29, pp 702-730.
 
[16] JORION, P. (1997) Value at risk : the new benchmark  for controlling  market  risk. McGraw Hill.
 
[17] MUZY J.F.,  DELOUR  J. and BACRY E. (2000) : Modelling fluctuations of financial time series : from cascade process to stochastic  volatility  model, Eur. Phys. J. B 17, 537-548. Les articles  accessibles sur www.cfm.fr (en particulier  sur les matrices  aléatoires  et la microstructure).
 
[18] MERTON  R. (1998) : Continuous time finance, Blackwell Publishers.
 
[19] ONG, M. (2000) Internal  credit  risk models : capital  allocation  and performance  measurement.  Risk publications.
 
[20] ROBERT C. (1996) : Méthodes  de Monte-Carlo  par chaînes de Markov, Economica.
 
[21] SCHACHERMAYER,  W.  (2001)  : Optimal   investment in  incomplete  financial  markets, Mathematical, Finance  : Bachelier Congress 2000, Springer,  pp 427-462.
 
[22] STROUSTRUP B. (1996) : Le langage C++, Prentice  Education.
 
[23] VERNIMMEN  P.,  QUIRY  P.,  LE FUR  Y. et CEDAHA  F. (2002) : Finance  d’entreprise, Dalloz.

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