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MSc. Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero

Facultad de Ingenieria Economica estadistica y Ciencias Sociales

La maestría realiza una profundización  cuantitativa en la gestión del riesgo, considerando en forma paralela la visión gerencial del egresado, la maestría es base para una mención en ingeniería del riesgo financiero.

La maestría presenta las técnicas más avanzadas para la gestión de riesgos, construyendo una base para gestionar instrumentos financieros más complejos que puedan presentarse en el futuro. 

(Descarga el Brochure  aquí)

Las recomendaciones  de regulación financiera de BASILEA para los bancos y SOLVENCIA para las compañías aseguradoras son consideradas a lo largo de la maestría.

La maestría se concentra en la  medición, monitoreo y mitigación de riesgos financieros con una visión cuantitativa y juicio crítico para resolver los problemas reales  del sector. Todos los riesgos son analizados dentro de una gestión integral prospectiva.

PERFIL DEL GRADUADO

El egresado obtiene el título de “Master of Sciencie” MSc en Gestión Cuantitativa de Riesgos Financieros.  Al terminar como MSc el egresado estará  capacitado  para  desarrollar  métodos cuantitativos  y cualitativos para  analizar  y  detectar de manera prospectiva escenarios adversos, medir los principales  riesgos que puedan  surgir.

La importancia de la gestión de riesgos financieros dentro de la organización empresarial exige un egresado con habilidades gerenciales. La maestría forma profesionales orientados a la gerencia.

La gestión de riesgos en su forma prospectiva incorpora, cada vez más, elementos altamente cuantitativos, es por ello  que el  egresado de la maestría deviene en un gerente cualificado y con una sólida formación en el manejo de las técnicas de gestión cuantitativa.

De la misma  manera  al egresado  también  podrá  apreciar  y responder  a las implicaciones  del marco  institucional y regulatorio  que tienen  relación con las prácticas  actuales  de gestión de riesgos financieros.

OBJETIVOS EDUCACIONALES

El alumno que termina  la maestría  estará capacitado para analizar  donde se origina el riesgo y como se propaga,  creando  modelos  innovadores  y desarrollando  argumentos complejos  que involucran  técnicas cuantitativas.

Desarrollar  habilidades  en el manejo de códigos computacionales desarrollados  en software libre para  el análisis de grandes volúmenes de datos.

Implementar las mejores  metodologías  de medición del riesgo de crédito y de  mercado;  y analizar,  cualitativa y cuantitativamente, la mejor alternativa de solución para la toma  de decisiones

Formar  analistas  cuantitativos capaces de desarrollar  modelos matemáticos para  la minimización de todo tipo de riesgo (Crédito, operacional,  de liquides, de tasas,  etc).

MAESTRÍA DIRIGIDA A:

CONTENIDO DE LA MAESTRÍA

  • Gerentes de Riesgos
  • Analistas Senior
  • Gerentes Financieros
  • Consultores
  • Investigadores

  • Estadística para el Análisis de Riesgos Financieros
  • Economía Financiera
  • Regulación Bancaria
  • ERM Enterprise Risk
  • Metodología de la Investigación
  • Tópicos de Econometría  para  Riesgos
  • Mercados y Productos Financieros
  • Riesgo Operacional
  • Riesgos Estructurales de Balance
  • Crisis Financieras  Internacionales
  • Análisis Estocástico
  • Riesgo de Crédito  I
  • Riesgo de Mercado
  • Tesis I
  • Riesgo de Crédito II
  • Validación de Modelos
  • Gerencia  del Riesgo Financiero
  • Análisis de Decisiones
  • Seminario de Tesis II

Los cursos electivos enmarcan la orientación de los MSc en Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero. El candidato a MSc debe completar 48 créditos entre cursos obligatorios y electivos. Se puede optar por llevar diferentes electivos después de completar los 48 créditos. A continuación se presentan una lista de cursos electivos para el año 2018:

  • Programación para Riesgos Financieros:  Python for Risk
  • VBA aplicado Riesgos Financieros
  • Python aplicado  para  Riesgos Financieros
  • R aplicado para  Riesgos Financieros
  • MATLAB  aplicado  para  Riesgos Financieros
  • Métodos Matemáticos para  la Ingeniería Financiera y Modelos de Optimización
  • Programación para Riesgos Financieros:  R for Risk
  • Quantitative Financial  Risk Management I
  • Macroeconometría
  • Simulaciones de Monte Carlo
  • Medidas de Riesgo
  • Cópulas y Aplicaciones
  • Modelos de la Curva de Tasas  de Interés
  • Finanzas  Computacionales con Python
  • Trading  Óptimo  de Alta  Frecuencia
  • Valorización y Cobertura de Productos  Derivados
  • Programación para Riesgos Financieros: VBA for Risk

POSTULAR

LOCAL Y HORARIOS:

Para postular a la maestría se debe de  realizar la compra de un prospecto de admisión otorgado por la UNI.

Sede 1: INICTEL, Av San Luis 1771, San Borja 15021

Sede 2: Ex CEPREUNI, Av Javier Prado Oeste 730, Magdalena del Mar 15076.

Todos los detalles de costos, pagos, descuentos y preguntas frecuentes son enviados a sus respectivos correos. Para recibir información detallada llenar el siguiente formulario:

Formulario para pedir información ( Clic aquí )

LABORATORIO DE ALTOS ESTUDIOS FINANCIEROS

El Laboratorio de Altos Estudios Financieros brinda el soporte de la plataforma BLOOMBERG para cada una de las maestrías, adaptando el flujo de información en tiempo real hacia un mejor entendimiento de los mercados, los productos y las interrelaciones entre los agentes económicos

LAEF – BLOOMBERG

Somos la única universidad pública en contar con el soporte Bloomberg, y uno de los primeros en formar un Laboratorio de Altos Estudios Financieros con 12 terminales Bloomberg.

Local de dictado: INICTEL-UNI

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INICTEL. 
DIRECCIÓN : AV SANLUIS 1771, SAN BORJA 15021