La maestría realiza una profundización cuantitativa en la gestión del riesgo, considerando en forma paralela la visión gerencial del egresado, la maestría es base para una mención en ingeniería del riesgo financiero.
La maestría presenta las técnicas más avanzadas para la gestión de riesgos, construyendo una base para gestionar instrumentos financieros más complejos que puedan presentarse en el futuro.
Las recomendaciones de regulación financiera de BASILEA para los bancos y SOLVENCIA para las compañías aseguradoras son consideradas a lo largo de la maestría.
La maestría se concentra en la medición, monitoreo y mitigación de riesgos financieros con una visión cuantitativa y juicio crítico para resolver los problemas reales del sector. Todos los riesgos son analizados dentro de una gestión integral prospectiva.
PERFIL DEL GRADUADO
El egresado obtiene el título de “Master of Sciencie” MSc en Gestión Cuantitativa de Riesgos Financieros. Al terminar como MSc el egresado estará capacitado para desarrollar métodos cuantitativos y cualitativos para analizar y detectar de manera prospectiva escenarios adversos, medir los principales riesgos que puedan surgir.
La importancia de la gestión de riesgos financieros dentro de la organización empresarial exige un egresado con habilidades gerenciales. La maestría forma profesionales orientados a la gerencia.
La gestión de riesgos en su forma prospectiva incorpora, cada vez más, elementos altamente cuantitativos, es por ello que el egresado de la maestría deviene en un gerente cualificado y con una sólida formación en el manejo de las técnicas de gestión cuantitativa.
De la misma manera al egresado también podrá apreciar y responder a las implicaciones del marco institucional y regulatorio que tienen relación con las prácticas actuales de gestión de riesgos financieros.
OBJETIVOS EDUCACIONALES
El alumno que termina la maestría estará capacitado para analizar donde se origina el riesgo y como se propaga, creando modelos innovadores y desarrollando argumentos complejos que involucran técnicas cuantitativas.
Desarrollar habilidades en el manejo de códigos computacionales desarrollados en software libre para el análisis de grandes volúmenes de datos.
Implementar las mejores metodologías de medición del riesgo de crédito y de mercado; y analizar, cualitativa y cuantitativamente, la mejor alternativa de solución para la toma de decisiones
Formar analistas cuantitativos capaces de desarrollar modelos matemáticos para la minimización de todo tipo de riesgo (Crédito, operacional, de liquides, de tasas, etc).
MAESTRÍA DIRIGIDA A:
CONTENIDO DE LA MAESTRÍA
- Gerentes de Riesgos
- Analistas Senior
- Gerentes Financieros
- Consultores
- Investigadores
- Estadística para el Análisis de Riesgos Financieros
- Economía Financiera
- Regulación Bancaria
- ERM Enterprise Risk
- Metodología de la Investigación
- Tópicos de Econometría para Riesgos
- Mercados y Productos Financieros
- Riesgo Operacional
- Riesgos Estructurales de Balance
- Crisis Financieras Internacionales
- Análisis Estocástico
- Riesgo de Crédito I
- Riesgo de Mercado
- Tesis I
- Riesgo de Crédito II
- Validación de Modelos
- Gerencia del Riesgo Financiero
- Análisis de Decisiones
- Seminario de Tesis II
Los cursos electivos enmarcan la orientación de los MSc en Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero. El candidato a MSc debe completar 48 créditos entre cursos obligatorios y electivos. Se puede optar por llevar diferentes electivos después de completar los 48 créditos. A continuación se presentan una lista de cursos electivos para el año 2018:
- Programación para Riesgos Financieros: Python for Risk
- VBA aplicado Riesgos Financieros
- Python aplicado para Riesgos Financieros
- R aplicado para Riesgos Financieros
- MATLAB aplicado para Riesgos Financieros
- Métodos Matemáticos para la Ingeniería Financiera y Modelos de Optimización
- Programación para Riesgos Financieros: R for Risk
- Quantitative Financial Risk Management I
- Macroeconometría
- Simulaciones de Monte Carlo
- Medidas de Riesgo
- Cópulas y Aplicaciones
- Modelos de la Curva de Tasas de Interés
- Finanzas Computacionales con Python
- Trading Óptimo de Alta Frecuencia
- Valorización y Cobertura de Productos Derivados
- Programación para Riesgos Financieros: VBA for Risk
POSTULAR
LOCAL Y HORARIOS:
Para postular a la maestría se debe de realizar la compra de un prospecto de admisión otorgado por la UNI.
Sede 1: INICTEL, Av San Luis 1771, San Borja 15021
Sede 2: Ex CEPREUNI, Av Javier Prado Oeste 730, Magdalena del Mar 15076.
Todos los detalles de costos, pagos, descuentos y preguntas frecuentes son enviados a sus respectivos correos. Para recibir información detallada llenar el siguiente formulario:
LABORATORIO DE ALTOS ESTUDIOS FINANCIEROS
El Laboratorio de Altos Estudios Financieros brinda el soporte de la plataforma BLOOMBERG para cada una de las maestrías, adaptando el flujo de información en tiempo real hacia un mejor entendimiento de los mercados, los productos y las interrelaciones entre los agentes económicos
LAEF – BLOOMBERG
Somos la única universidad pública en contar con el soporte Bloomberg, y uno de los primeros en formar un Laboratorio de Altos Estudios Financieros con 12 terminales Bloomberg.
Local de dictado: INICTEL-UNI
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INICTEL.
DIRECCIÓN : AV SANLUIS 1771, SAN BORJA 15021
