CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA INTENSIVO

PRESENTACIÓN

Econometría Financiera es una rama de Finanzas (o Economía Financiera) que utiliza un conjunto de técnicas estadísticas para estudiar el comportamiento del precio de los activos  financieros (asset pricing). Estos precios tienen características de series de tiempo y de corte transversal.

Por lo tanto, las teorías de asset pricing han tratado de explicar el comportamiento de los precios en ambas dimensiones. La contraparte empírica -i.e. la econometría financiera- ha adoptado este mismo enfoque. Dado ello, en este curso estudiaremos las técnicas econométricas asociadas a series de tiempo y a corte transversal.

En particular analizaremos tres principales modelos teóricos -i.e. predictibilidad, factor de descuento estocástico, y el modelo lineal de factores- y sus técnicas econométricas asociadas (e.g. GMM y regresiones de Fama-MacBeth). Para el análisis empírico de estos modelos utilizaremos Matlab.

OBJETIVOS

El curso busca introducir A los estudiantes en la comprensión de la estructura y funcionamiento del sistema de una economía de mercado, distinguiendo los fundamentos macroeconómicos y microeconómicos. Así mismo, dotar de instrumentos básicos que permitan Al estudiante desarrollar un Análisis objetivo y científico de los principales problemas económicos que se presentan en la economía nacional e internacional.

INFORMACIÓN GENERAL

  • Este es un curso  riguroso sobre  los fundamentos de Econometría Financiera a nivel de postgrado.
  • El objetivo es aprender los conceptos clave y las técnicas econométricas asociadas al mercado financiero. En el curso tendremos un conjunto de papers y capítulos de libros asignados para cada clase.
  • Se sugiere leer todos los papers/capítulos antes de venir a la clase.
  • Para cualquier pregunta sobre los temas del curso me pueden contactar por correo electrónico (hamilton.galindo@asu.edu).

PÚBLICO

  • Analistas de seguro Reguladores Financieros Gestores de Riesgos Financieros
  • Asesores Financieros Consultores Gerentes de Riesgos
  • Analistas de Inversiones Investigadores Analistas Sénior
  • Validadores Científicos de datos Alumnos de pregrado

PROGRAMA ANALÍTICO

  1. El surgimiento del capitalismo.
  2. El Sistema Económico: Los principios de la Economía.
  3. Macroeconomía:
  4. El PBI y su medición-El crecimiento
  5. Sector Externo, tipo de cambio.
  6. Sector Fiscal, ingresos y gastos del Estado.
  7. Sector Monetario: Inflación, TASA de Interés.
  8. Microeconomía
  9. El Mecanismo de funcionamiento del mercado competitivo
  10. LA demanda y la oferta. El equilibrio de mercado
  11. Elasticidades precio de la demanda y de la oferta
  12. Excedentes del consumidor y del productor
  13. Intervención y distorsiones del mercado competitivo

HORARIO

14, 15, 16 y 17 de enero de 9 am. a 6 pm.

INFORMES

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS
Puerta N° 03 – UNI, Pabellón Ex – IPL Tercer Piso – Frente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
Teléfono Directo: (+51-1) 481-0342 / (+51-1) 483-0707 (+51-1) 481-1070 anexo 5408
WhatsApp: +51 928 886 660
E-mail: postgrado_fiecs@uni.edu.pe Página Web: www.fieecs.uni.edu.pe
Horario de Atención: Lunes a Viernes; 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 Horas.

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