ESPECIALIZACIÓN EN R PARA FINANZAS CUANTITATIVAS

INTRODUCCIÓN

El curso nivela al participante en el manejo del software R. Durante el curso se desarrollan aplicaciones que van desde los más básico a los más avanzado, los comandos básicos     para tener una base sólida en el manejo del R son aplicados  todo el curso. La nivelación en R está orientada al manejo de códigos para automatizar procedimientos dentro del sector financiero. Las aplicaciones son tanto para el lado del inversionista como para el lado del analista de riesgos financieros. Este curso forma parte de la PREMAESTRÍA.

OBJETIVOS

  • Dotar al participante con una herramienta fundamental parala toma de decisiones financieras incrementando sus habilidades de programación con aplicaciones en R.
  • Exponer las virtudes del R. para mejorar la rapidez en la ejecución de grandes códigos.

METODOLOGÍA

  • Las clases son presenciales, incluyen la exposición de los contenidos, debates y resolución de ejercicios prácticos.
  • Se programarán dos evaluaciones para otorgar la certificación al participante.

PÚBLICO

  • Analistas de seguro Reguladores Financieros Gestores de Riesgos Financieros
  • Asesores Financieros Consultores Gerentes de Riesgos
  • Analistas de Inversiones Investigadores
  • Analistas Senior Validadores Científicos de datos
  • Alumnos de pregrado

SESIONES

Hechos estilizados de las series de tiempo financieras Propiedades de la serie de tiempo financieras  Tópicos de series de tiempo financieras

  • Definición de estacionariedad en sentido débil
  • Definición y análisis de la raíz unitaria en serie de tiempo financieras
  • Modelos ARMA, ARIMA,ARIMAX.

Business Case: Estimación del mejor modelo arma para el retorno de un portafolio de inversiones.

Vectores Autorregresivos aplicados finanzas

Cointegración y modelo de corrección de errores para activos financieros y aplicaciones en finanzas

Tópicos de series de tiempo financieras multivariadas aplicadas a la gestión del riesgo

  • Introducción a la medida del riesgo financiero: desviación estándar y matriz de varianzas y covarianzas de un portafolio.
  • Introducción al modelamiento de la matriz de covarianzas con modelos M-GARCH

Business Case: Estimación de los efectos en las pérdidas de un portaf

Definiciones de riesgo financiero: Medidas coherentes y no coherentes, desviación estándar, VaR, CVaR, expected shortfall, Tail VaR.

  • Aplicaciones de estimación del riesgo financiero con software R, estimación del Valor en Riesgo de un portafolio de inversiones.

Definiciones de riesgo financiero: Medidas coherentes y no coherentes, desviación estándar, VaR, CVaR, expected shortfall, Tail VaR.

  • Aplicación el análisis del riesgo univariado mediante el modelo EWMA.

Business Case: Gestión del riesgo de un portafolio de renta variable, una estimación del valor en riesgo condicional considerando el Backtesting y el Stresstesting al portafolio.

HORARIO

SÁBADO: DE 2:00 PM. A 6:00 PM.

INFORMES

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS
Puerta N° 03 – UNI, Pabellón Ex – IPL Tercer Piso – Frente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
Teléfono Directo: (+51-1) 481-0342 / (+51-1) 483-0707 (+51-1) 481-1070 anexo 5408
WhatsApp: +51 928 886 660
E-mail: postgrado_fiecs@uni.edu.pe Página Web: www.fieecs.uni.edu.pe
Horario de Atención: Lunes a Viernes; 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 Horas.

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