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Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS
Puerta N° 03 – UNI, Pabellón Ex – IPL Tercer Piso – Frente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
Horario de Atención: Lunes a Viernes; 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 Horas.
 481 1070 anexo 5408
info.posgrado.fieecs@uni.edu.pe
+51 943856313

Ficha de Inscripción

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Objetivos Educacionales

  • Crear modelos econométricos para las Instituciones Financieras  (II.FF.) de América Latina, netamente Bancos, Bancos de Segundo Piso, Cajas Municipales,  Cajas Rurales y todas las instituciones que se encuentren supervisadas  por un ente regulador  del sistema  financiero. Este objetivo es para  asegurar  sólo la visión de la minimización del riesgo financiero.
  • Desarrollar  modelos econométricos para la industria financiera encargada  del monitoreo de los retornos  de un portafolio, este objetivo es un complemento  al anterior  en la medida que incluye tanto  la visión de rentabilidad como la visión de riego.

Perfil del Graduado

El egresado de la maestría estará capacitado para  crear y validar  los modelos econométricos de las instituciones financieras,  así como, conocer los mercados  donde  se desarrollan,  analizar críticamente y sintetizar las operaciones bancarias  y la estrategia a elegir en busca de la rentabilidad  financiera  bajo un esquema de prevención  de riesgos. Adicionalmente podrá  monitorear las operaciones del balance de los bancos, con su necesidad de equilibrar  el riesgo y rentabilidad.

El MSc en EBF  proporciona  hábitos  al egresado que le generen capacidades  de integrar  conocimientos y enfrentarse a la complejidad  de formular juicios a partir  de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas  a la aplicación  de sus conocimientos  y juicios dentro  de contextos  relacionados  con las Finanzas  y la Banca,  minimizando  el riesgo de modelo (i.e. riesgo moral).

Los egresado del MSc en EBF  estarán  calificados para  desempeñarse  y destacar  en los ámbitos de la Banca Comercial y Banca de Inversión, Gestión  de Riesgos, Unidades  de Inteligencia financiera, Organismos Reguladores como la SBS, BCRP,  SMV, etc. El contenido del MSc permite  validar  modelos en temas  econométricos,  desarrollar  investigación  y consultoría  financiera especializada.

Plan Curricular

Cursos Generales
Créditos
Horas
EBF-101
Estadística Financiera
2
32
EBF-102
Metodología de la Investigación
2
32
EBF-103
Econometría Financiera
2
32
EBF-104
Mercados y Productos Financieros
2
32
Cursos Específicos: Programación para EBF
Créditos
 
CE-105
Macroeconometría Financiera
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
EBF-201
Crisis Financieras Internacionales
2
32
EBF-202
Cópulas y Aplicaciones
2
32
EBF-203
Fundamentos de software para la Gestión de Datos Masivos
2
32
EBF-204
Cálculo Estocástico aplicado a Finanzas
2
32
Cursos Específicos: Herramientas informáticas
Créditos
 
CE-205
Econometría Bancaria
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
EBF-301
Tesis I: Desarrollo de Tesis como Perfil
2
32
EBF-302
Derivados Financieros
2
32
EBF-303
Gestión de Portafolios
2
32
Cursos Específicos (elegir 1 cursos)
Créditos
 
CE-304
Econometría Financiera Avanzada
2
32
CE-305
Data Mining con R
2
32
Cursos Generales
Créditos
Horas
EBF-401
Tesis II: Validación de tesis como proyecto
2
32
EBF-402
Data Science for Finance and Risk
2
32
Cursos Específicos (elegir 1 cursos)
Créditos
 
CE-403
Econometría Bancaria Avanzada
2
32
CE-404
Backtesting y Stresstesting de Modelos
2
32
CE-405
Validación de Modelos
2
32

Sumilla de las Asignaturas

EBF-101 Estadística Financiera
El curso de estadística financiera está diseñado para  dar una base sólida en los conceptos que se requerirán  en los cursos más avanzados,  se comienza  con un análisis  introductorio del VaR visto  como un quantil,  se estudia  los posibles cambios  que sufriría  si se utilizan  las diferentes f.d.p ( Normal,  Student, Gumbel,  Weibull,  etc.).  Este curso es vital para  conocer y dominar  las expresiones matemáticas de las principales  funciones de probabilidades. Un valor importante de este curso es la implementación de diversos códigos en R.
 
EBF-102 Econometría Financiera
El curso ofrece un  resumen  de los principales  modelos de series de tiempo  relacionados  al sector financiero, se revisa los conceptos  de estacionariedad, Raiz unitaria, procesos RW y RB, se construye  funciones de pérdidas  y ganancias  ( retornos),  se analiza la volatilidad  individual  y del portafolio  con modelos GARCH  asimétricos(  i.e. EGARCH,  GJR,  TARCH,  etc)  y modelos GARCH  Multivariados (i.e.  BEK  o CCC).  Para  un  análisis  del stresstesting y backtesting se considera  los modelos de la EVT  (Extrem Value  Theory)  y pruebas  de cobertura  condicional respectivamente, para  estas  dos últimas  técnicas  se considera  realizar  una  profundización  en el software R, MATLAB o SCILAB, las pruebas  de Backtesting se extienden  a ser condicionales y no condicionales (i.e. Kupiec, Christoffersen,LR,etc.).
 
EBF-103 Cálculo Estocásticos aplicadoa Finanzas
El curso presenta  los fundamentos del cálculo estocástico  y profundiza  en aplicaciones  para modelar instrumentos financieros. Los temas centrales giran en torno a las ecuaciones diferenciales estocásticas,  el lema de Ito  y la construcción  de procesos que repliquen  el comportamiento de series financieras  como la tasa  de interés  de corto  plazo (i.e Vasicek o CIR),  la prima  de una opción de compra  (Call)  o un simple forward.
 
EBF-104 Macroeconometría Financiera
El curso resume los principales modelos macroeconómicos orientados a las finanzas, el objetivo final del curso es buscar aplicaciones para monitorear la influencia de los movimientos de las variables macroeconómicas sobre las pérdidas potenciales en instituciones financieras así como sus repercusiones en la economía real. 
 
EBF-105 Modelos De Curvas de tasas  De Interés
Este curso desarrolla todas las teorías para modelar curvas de tasas de interés, se comienza considerando en el modelaje la curva de rendimientos utilizados en la valorización de instrumentos de renta fija. El curso provee una rápida interpretación de los principales modelos utilizados por los principales bancos centrales del mundo para construir sus tasas cero cupón, de referencia así como las principales estrategias consideradas durante la construcción.
 
CE-106 VBA For Finance
El curso desarrolla los comandos más utilizados dentro del negocio financiero considerando una jerarquización de su aplicabilidad y uso diario. VBA está en todas las empresas del sector a través del MSExcel, haciendo una herramienta  fácil de obtener, practicar y dominar, todo ello en búsqueda de una automatización de los procesos cotidianos dentro de los centros laborales de los candidatos, este curo busca dar a conocer diferentes códigos para la automatización de procesos útiles dentro de las finanzas de mercado y riesgos financieros. El curso es altamente práctico.
 
CE-107 Python for Finance
A diferencia de VBA, Python es un software gratuito, característica de este software que se vería reflejado en una reducción de costos dentro de la institución financiera donde labora o laborará el candidato, generando de esta manera ventajas competitivas. Python posee un lenguaje amigable y capaz de aumentar la rapidez de los procesos cotidianos gracias a sus características de lenguaje de programación. El curso comienza con una parte introductoria al lenguaje y termina con el desarrollo de códigos aplicados a la ingeniería financiera, riegos y finanzas cuantitativas entre otros.
 
CE-108 R for Finance
R se ha convertido en el lenguaje preferido por los analistas cuantitativos que trabajan en el sector financiero, este curso pretende sumergir al candidato a magister en los principales comandos del R. El curso comienza homogenizando a los participantes en el uso de los packages más usados en el mundo de las finanzas cuantitativas, se profundiza en las aplicaciones a la ingeniería financiera y termina con un análisis de códigos para construir, modificar y sensibilizar portafolios (se trabaja mucho la performance). El curso termina desarrollando modelos para el análisis técnico.
 
EBF-201 Métodos Numéricos para  EBF
Los métodos numéricos son la base para encontrar los óptimos de una función y los parámetros que los originan, este curso hace una revisión de los principales métodos numéricos utilizados en los diferentes software econométricos para la estimación y calibración de parámetros, se realizan diferentes  algoritmos  como el Marquardt o el BHHH y se revisan los conceptos de optimización. En un inicio el curso revisa los conceptos  vistos en los cursos de pregrado  como el método  de Newton-Raphson.
 
EBF-202 Econometría Bancaria
El curso de econometría bancaria se concentra en realizar modelos econométricos para medir, monitorear y mitigar el riesgo de crédito, se comienza realizando modelos de probabilidad de incumplimiento, modelos de pérdida dado el incumplimiento, y exposiciones en el momento del incumplimiento, se concentran en estimar una pérdida esperada, basada en normas internacionales y nacionales.
 
EBF-203 Fundamentos de Software para la Gestión de Datos Masivos
Se desarrollan los principales fundamentos de software especializados para la gestión de datos masivos, los fundamentos comienzan con una introducción a la interface y a la programación dentro de cada lenguaje particular del software, los datos masivos han tomado gran relevancia en los últimos años y generan diversos puestos de trabajo, su importancia se refleja en la capacidad de los futuros magister para extraer conocimiento y ciencia que aporte a la toma de decisiones bancarias y financieras. 
 
EBF-204 Cópulas y Aplicaciones
Las cópulas son aplicadas cuando se desea analizar correlaciones no lineales, sus aplicaciones han llegado a ser consideradas como parte de la nueva forma de analizar la diversificación cuando se analizan activos complejos como los derivados de crédito, CDS o CDO con sus activos subyacentes, de tal manera que se pueda conocer la verdadera correlación evitando el conocido Riesgo de Correlación Inversa visto en la crisis financiera subprime.
 
EBF-205 Metodología de la Investigación
Se desarrolla un documento como perfil, el documento tiene que estar alineado con los temas que se verán durante la maestría y aplicado a los requerimientos que la institución donde trabaja el futuro magister demande. El curso se basa en documentos en físico revisado por su asesor y en un conjunto de presentaciones donde no solo se evalúa el contenido sino las habilidades para transmitir información del candidato a magister.
 
CE-206 Finanzas  Computacionales con Python
El alto nivel cuantitativo utilizado para la construcción de instrumentos financieros contemporáneos ha convertido en el software libre Python en uno de los aliados para los analistas, tanto por su costo cero como por su facilidad de interpretación y adaptación de códigos complejos, este curso permite desenvolverse en el entorno de programación del lenguaje con aplicaciones a las finanzas computacionales.
 
EBF-207 VBA aplicado para EBF
El curso desarrolla los comandos más utilizados dentro del negocio financiero considerando una jerarquización de su aplicabilidad y uso diario. VBA está en todas las empresas del sector a través del MSExcel, haciendo una herramienta  fácil de obtener, practicar y dominar, todo ello en búsqueda de una automatización de los procesos cotidianos dentro de los centros laborales de los candidatos, este curo busca dar a conocer diferentes códigos para la automatización de procesos útiles dentro de las finanzas de mercado y riesgos financieros. El curso es altamente práctico.
  
EBF-208 Python aplicado para EBF
A diferencia de VBA, Python es un software gratuito, característica de este software que se vería reflejado en una reducción de costos dentro de la institución financiera donde labora o laborará el candidato, generando de esta manera ventajas competitivas. Python posee un lenguaje amigable y capaz de aumentar la rapidez de los procesos cotidianos gracias a sus características de lenguaje de programación. El curso comienza con una parte introductoria al lenguaje y termina con el desarrollo de códigos aplicados a la ingeniería financiera, riegos y finanzas cuantitativas entre otros.
 
EBF-209 R aplicado para EBF
R se ha convertido en el lenguaje preferido por los analistas cuantitativos que trabajan en el sector financiero, este curso pretende sumergir al candidato a magister en los principales comandos del R. El curso comienza homogenizando a los participantes en el uso de los packages más usados en el mundo de las finanzas cuantitativas, se profundiza en las aplicaciones a la ingeniería financiera y termina con un análisis de códigos para construir, modificar y sensibilizar portafolios (se trabaja mucho la performance). El curso termina desarrollando modelos para el análisis técnico.
 
EBF-210 MATLAB  Aplicado  para  EBF
Se revisan las principales herramientas del software para aplicarlas en la generación de modelos econométricos que aporten a la toma de decisiones dentro de la banca, como por ejemplo para la gestión del riesgo o para la creación de modelos para la búsqueda de rentabilidad en el mercado financiero, bolsa y mercado de capitales.
 
EBF-301 Econometría Financiera Avanzada
Complementa la econometría financiera básica que engloba al análisis unidimensional, este curso de econometría financiera avanzada se encarga de extender el análisis unidimensional al análisis multidimensional, de tal manera que se puede aplicar al análisis de portafolios, gestionando el riesgo y la diversificación. La idea central es monitorear la matriz de covarianzas del portafolio que origina el riesgo, así como todas sus medidas creadas para la detección, monitoreo y mitigación del mismo, el curso extiende el análisis a la construcción de algoritmos para el trading.
 
EBF-302 Gestión  de Portafolios
Este curso revisa los principales modelos para la gestión de portafolios desde una perspectiva dinámica, se construye en base a las recomendaciones del CFA y otras certificaciones internacionales, se realizan modelos en software para detectar los pesos óptimos considerando los perfiles del inversionista. El curso considera una revisión de los componentes del portafolio (renta fija y renta variable), la cobertura y la validación de la cobertura.
 
EBF-303 Data  Mining Con R
La minería de datos o Data Mining combinada con un software tan poderoso como el R, son básicos para la econometría bancaria y financiera, este curso analiza los principales modelo para extraer información de grandes bases de datos, los bancos así como las otras instituciones financieras almacenan información de sus clientes, del mercado y del personal administrativo, esto datos son explotados con la minería de datos y con ayuda del software R, para crear nuevos productos financieros, innovación de procesos o monitoreo de resultados.
 
EBF-304 Derivados
El curso de derivados permite mostrar al candidato al master los principales instrumentos que dependen de activos subyacentes. Para la maestría en econometría bancaria y financiera considerar este curso es elemental pues permite al candidato al master mantenerse en línea con instrumentos contemporáneos.
 
EBF-305 Tesis I: Desarrollo de Tesis como Perfil
Se desarrolla un documento como perfil, el documento tiene que estar alineado con los temas que se verán durante la maestría y aplicado a los requerimientos que la institución donde trabaja el futuro magister demande. El curso se basa en documentos en físico revisado por su asesor y en un conjunto de presentaciones donde no solo se evalúa el contenido sino las habilidades para transmitir información del candidato a magister.
 
CE-306 Medidas del Riesgo
Este curso es altamente teórico y muestra las principales técnicas para medir el riesgo, el curso hace una revisión de las medidas de riesgo propuestas en la literatura financiera. Las medidas de riesgo iniciales son propuestas
 
CE-307 Simulaciones de Monte Carlo
El objetivo del curso es presentar los métodos modernos del análisis secuencial, basados sobre el algoritmo secuencial de Monte Carlo. El curso revisa los principales problemas de filtraje, de suavisamiento, de predicción y de estimación de parámetros.
 
EBF-401 Econometría Bancaria  Avanzada
Extiende al análisis de la econometría bancaria hacia los modelos más avanzados considerados en el sector regulador, el curso tiene como objetivo proponer modelos avanzados para la gestión del riesgo operacional y de crédito, siguiendo los lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El curso también extiende el análisis a la construcción de modelos para compañías aseguradoras siguiendo el criterio propuesto por Solvencia.
 
EBF-402 Data  Science for Finance
Se presenta los principales tópicos de data science para finanzas, la ciencia de los datos que se revisa en este curso permite adquirir un perfil altamente calificado en estadística y econometría aplicada, este curso permite desarrollar al candidato dentro de un mundo extremadamente variado de datos financieros.
 
EBF-403 Análisis Técnico y Fundamental
Se revisa los principales modelos estadísticos y econométricos para la predicción de precios de activos financieros y para la construcción de estrategias de inversión.
 
EBF-404 Backtesting y Stresstesting De Modelos
El curso muestras las técnicas para analizar los resultados de los modelos o de las estrategias utilizadas, el backtesting es considerado actualmente por el sector financiero como algo indispensable para monitorear, sirve para monitorear la capacidad predictiva de los modelos utilizados especialmente para monitorear pérdidas. El Stresstesting de los modelos se considera para analizar los resultados atípicos producidos como consecuencia de eventos extremos tipo crisis financieras u otros eventos que pueden producir pérdidas severas pero poco frecuentes.
 
EBF-405 Tesis II: Validación de Tesis como Proyecto
Este curso valida la tesis del candidato mediante varias sustentaciones y deja al candidato listo para la sustentación final frente a un jurado especializado, el curso es altamente práctico y el centro del mismo es el candidato y cada avance de investigación es sustentado con una exposición ante el asesor la cual es filmada y auditada por el coordinador de la maestría, de tal manera que se deja a un paso de obtener el grado de magister.

Nómina de Docentes

Jhordano Aguilar Loyo
MSc en Econometría de University of Amsterdam
Especialista Senior en Modelos Macroeconómicos del BCRP
         
Alan Ledesma
PhD. en Economía,  Universidad  de California Santa  Cruz EEUU
MSc. en Econometría, Universidad  de Amsterdam. HOLANDA
Teacher Assistant UC Santa Cruz
Senior Macro-Modeling Analist, BCRP| (2014)
 
Hamilton Galindo
PhD. Finance Student at Arizona State University – W. P. Carey School of Business.
Graduate Teaching Associate
Sub Gerente de metodologias y estimación de parámetros de riesgos de crédito-BCP 2017
 
Jorge Pozo Sánchez
Phd ( c ) en Finanzas de Barcelona GSE
Especialista Senior en Investigación  del BCRP
 
Rafael Caparó
MSc en estadística y econometría. Msc en Econometría Bancaria  y Financiera (FRANCIA)
Validador de modelos econométricos para bancos y otras instituciones no financieras, consultor en Pricing y Finanzas Cuantitativas
 
Jim Carrera Yalan
MA en Development Economics de Williams College
Director en el Instituto Peruano de Energía Nuclear
 
Abel García
Magister en Finanzas (ESAN)
Gerente de Riesgos de Mercado PRIMA AFP
 
Fernando Pérez Forero
Phd en Economía de Barcelona GSE
Jefe del Departamento del Programa Monetario del BCRP
 
Alex Contreras
MA en Policy Economics de Williams College
Jefe de Departamento del Departamento de Estadísticas Monetarias y Financieras del BCRP
 
Jesús Ramirez Castro
MSc en Financial Engineering de University of Illinois
Consultor Internacional
 
Gerson Bravo
Magister  en Economía,  Finanzas  y Mercado de Capitales, PUCP
Jefe de Modelamiento de Riesgos- Financiera Oh!
 
David León Fernandez
MBA Centrum
Gerente Adjunto de Administración de Riesgos en BCP
 
Gonzalo Lesma
MBA Candidate at University of Michigan University of Michigan Stephen M. Ross School of Business
Máster en finanzas y economía en Centro de Estudios  Monetarios  y Financieros  (CEMFI) en Madrid,  con especialización en econometría  y finanzas cuantitativas.
Deputy Manager – Treasury Analytics Unit ( Asset and Liability Management) BCP
 
Jeferson Carbajal
MSc en Finanzas  Cuantitativas. London Business Schools – UK
Jefe de Estrategias de Inversión en Banco Central de Reserva del Perú
 
José Salinas
Ph.D.  en engineering economic systems de Stanford University,  M.S. en system science and mathematics de Washington University
M.Sc. eneconometrics  and mathematical economics del London School of Economics
Lead Practitioner, de Society of Decision Professionals (SDP)  y de Decision Professionals  Network (DPN)
 
Walter Paiva
Maestría en Finanzas Cuantitativas – Madrid España.
Gerente de Validación Interna de Riesgos Financieros en Banco de Crédito BCP
 
Janeth Bernabé
Master  of Science (MSc) en Banking  and Finance  University  of Essex Supervisor Principal de Bancos – SBS.
 
Daniel Alonso Morales Vásquez
MSc en Finanzas  Cuantitativas. London Business Schools – UK
Head of Private Portfolio Management & Investment Product Development
 
Renzo Pardo Figueroa
MSc en Economía de Barcelona GSE
Especialista Senior  del BCRP
 
INVITADOS INTERNACIONALES
 
  • Lorena Reich
NYU Stern School of Business
AdCap | Securities | Asset Management | Investment Banking 
Executive Director – Research & Strategy
 
  • Gabriel Basaluzzo
PhD Economics. University of Pennsylvania
Ingeniero Nuclear
Catedrático de Gestión de Riesgo, Univ. ORT
Director, BA and Master in Finance, Univ. San Andrés
 
  • Ariane Schneider
Master in Corporate Strategy & Finance in Europe at Sciences Po Strasbourg
Department of Economic & Social Affairs at United Nations

Bibliografía Recomendada

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[2] BACRY E., DELOUR  J. and MUZY J.F.  (2001) : Multifractal random  walk, Phys.           Rev. E 64, 026103.
 
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[12] GOURIEROUX C. and JASIAK  J. (2006) : Financial  econometrics : problems, models and methods,Princeton university  press.
 
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