TÓPICOS DE R-STUDIO PARA INGENIEROS
OBJETIVOS
R- Studio se ha convertido en un software potente para el análisis de datos, gráficos y evaluación de técnicas estadísticas y econométricas. Siendo un software libre, su uso en el campo laboral viene creciendo exponencialmente. Durante el curso se realizará la aplicación de las principales propiedades del software aplicado a la econometría, los conceptos y también resolver ejercicios aplicados, incrementar las habilidades del participante en la aplicación de R Studio
METODOLOGÍA
El curso consta de 20 horas lectivas, las sesiones consisten en clases teóricas y prácticas en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. En la parte teórica, el expositor muestra los conceptos y comandos; en la parte práctica se desarrolla un modelo, por lo que se retomarán conceptos vitales de modelación econométrica desde su enfoque aplicativo en el software R
CONTENIDO
- 1 .¿Qué es R?.
- 2. Iniciando tema con R
- 3. R como calculadora.
- 4. Directorio de trabajo.
- 5. Paquetes en R.
Editores Especializados
- 1. Instalación y reconocimiento de R Commander.
- 2. Instalación y reconocimiento de R Studio.
- 3. Personalizando R Studio.
- 1. Ingresar datos desde el teclado.
- 2. Importar y exportar datos (Texto, Stata, Excel).
- 3. Exportar datos en formato de R.
- 4. Fusión de conjunto de datos.
Estadística descriptiva:
- 1. Medidas para variables cualitativas.
- 2. Medidas para variables cuantitativas.
- 3. Gráficos para variables cualitativas.
- 4. Gráficos para variables cuantitativas.
- 1. Gráficos Univariados.
- 2. Gráficos multivariados.
- 3. Gráficos de dispersión.
- 4. Matriz de dispersión
Funciones y subrutinas en R:
- 1 . Órdenes de ejecución condicional: if y else.
- 2. Órdenes de ejecución repetitiva en bucles y ciclos: for, repeat y while.
- 3. Funciones: sintaxis y llamada.
- 4. Nombres de argumentos y valores por defecto.
- 5. El argumento «…»
- 6. Funciones de control y parada: warning, missing y stop.
Modelo de regresión lineal
- 1 . Regresión lineal simple.
- 2. Regresión lineal multiple.
- 3. Bondad de ajuste y significancia.
- 4. Supuestos del modelo de regresión linea
- 1 . Error de especificación.
- 2. Subajuste del modelo.
- 3. Sobreajuste del modelo.
- 4. Prueba RESET.
- 5. Prueba RESET en R.
Multicolinealidad:
- 1. Multicolinealidad.
- 2. Detección de Multicolinealidad.
- 3. Multicolinealidad en R.
- 4. Solución a la multicolinealidad
- 1. Aplicaciones de Heteroscedasticidad.
- 2. Aplicación de detección de la Heteroscedasticidad.
- 3. Aplicación de solución a la Heteroscedasticidad
Autocorrelación serial:
- 1. Aplicaciones de Autocorrelación.
- 2. Aplicación de detección de la Autocorrelación
- 3.Aplicación de solución a la Autocorrelación
CERTIFICACIÓN
La evaluación del curso consistirá de trabajos semanales y en una prueba final de 50 preguntas en cuyo el participante optará por resolver el 80% del examen. Cada pregunta bien resulta tendrá un valor de 0.5 en la nota final y no habrá puntos en contra. El examen será una prueba objetiva.. Para lograr la certificación de la Universidad Nacional de Ingeniería deberá tener un record de asistencia no menor al 80% del total de clases programadas y con una nota superior a 14.
DOCENTE: Rafael Caparó Coronado
Profesional de Ingeniería Económica de la UNI,acreditado INTERNACIONAL MENTE con máster especializado en Estadística, Econometría y, Econometría Bancaria y Financiera (Francia). Destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros, pricing de instrumentos financieros derivados, construcción de portafolios inmunizados, altamente especializado en la implementación de modelos cuantitativos para el Backtesting, dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB, adecuación de modelos estadísticos según normativa de Basilea III.
HORARIO:
Jueves de 6:30 pm a 10:00 pm
