La Universidad Nacional de Ingeniería apertura el SUMMER SCHOOL IN ECONOMICS AND FINANCE 2020 para profesionales y estudiantes destacados de pregrado y postgrado.

El SUMMER SCHOOL es una actividad regular en las universidades más prestigiosas del mundo, en este año contaremos en el dictado de clases con docentes que están en la Universidad de Minnesota (USA), Universidad de Nueva York (USA)Universidad Estatal de Arizona (USA), y en la Universidad Pablo de Olavide (España). Los cursos que tendremos serán totalmente financiados por la UNI.

El dictado de clases será vía online en tiempo real, de tal manera que los alumnos puedan interactuar con el profesor

CURSOS

Para este año contaremos con cinco cursos, que son los siguientes:
  • Asset Pricing: Enfoque de Equilibrio General con Incertidumbre

    En este curso estudiaremos el modelo principal de las finanzas neoclásicas: modelo de equilibrio general con incertidumbre (EGI). Para ello he dividido el curso en tres partes. En la primera, analizaremos -en el modelo de EGI el equilibrio y el precio en el mercado financiero en diferentes contextos: mercados completos y mercados incompletos.

    En la segunda parte del curso, consideramos la teoría de la utilidad esperada dentro del modelo de EGI. En este caso analizamos el riesgo, la aversión al riesgo y el portafolio óptimo. Finalmente, en la tercera parte analizamos la relación entre el consumo y el portafolio óptimo (equilibrio y precio de activos financieros) en mercado completos e incompletos.

  • Financial Econometrics

    Econometría Financiera es un conjunto de técnicas econométricas aplicado a finanzas (finanzas corporativas y asset pricing). En este curso, nos enfocamos en la econometría aplicada al precios de activos llamado Empirical Asset Pricing. La literatura de Empirical Asset Pricing generalmente considera tres enfoques principales para evaluar un modelo: estimación dentro de la muestra, calibración, y pruebas fuera de la muestra. Estudiaremos la estimación dentro de la muestra en la que tenemos dos enfoques principales: análisis de cartera (no es una técnica de estimación) y regresiones de Fama-MacBeth (1973). Utilizaremos ambas técnicas en dos modelos principales de asset pricing, como el CAPM y el modelo Lineal de Factores. Además, utilizaremos estas herramientas para estudiar algunos factores de riesgo: beta, efecto tamaño, efecto momentum, reversión a corto plazo, liquidez, y asimetría. Dejo otros temas importantes como la predicción del rendimiento de los activos, los modelos de precios de activos basados en el consume (CCPAM) y las relaciones de valor presente para un curso avanzado. Finalmente, utilizaremos Matlab para analizar los datos financieros y hacer estimaciones.

  • Métodos Recursivos para Macroeconomía

    En este curso se brindarán herramientas para resolver modelos dinámicos de equilibrio general en un ambiente determinístico y también estocástico. Los temas para revisarse requieren de cierto entendimiento de Análisis Real, Teoría de la Medida y Análisis Funcional. Por ello, durante el curso se hará un preámbulo matemático de dichos tópicos a fin de tener el nivel de formalidad suficiente para el estudio de los temas corre del programa.

  • Macroeconomía de una Pequeña Economía Abierta

    Este curso introduce al estudiante en los temas centrales de la macroeconomía internacional, con especial énfasis en el funcionamiento de las economías pequeñas y abiertas. Para ello, se ha dividido el curso en dos bloques diferenciados.

    En el primero, analizaremos los hechos estilizados relacionados con las variables que vamos a estudiar durante el curso.

    En el segundo, veremos los modelos dinámicos básicos que nos permitirán entender cuestiones fundamentales relativas a la macroeconomía de las economías abiertas.

  • Microfoundation of Macroeconomics Analysis

    La macroeconomía es el estudio del comportamiento económico agregado. Esto significa que estudiaremos cómo los diversos modelos explican y predicen el comportamiento de variables clave como el producto e inflación, así como explicar los mercados de bienes, servicios, capital, trabajo y activos financieros. Estos modelos también forman la base para análisis formal de la política monetaria y fiscal. El estudio de modelos y teoría juega un papel dominante en este curso.

PLANA DOCENTE

HAMILTON GALINDO

Graduate Teaching Associate en Arizona State University, USA, en donde se encuentra cursando el Ph.D. en Finanzas. Es Magister en Economía por la Universidad del Pacifico e Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú, en donde ha sido profesor de Teoría Macrodinámica, Economía Monetaria, Finanzas Internacionales, y Asset Pricing. Sus principales temas de investigación son Macroeconomía, Macro-Finance, Asset Pricing y Corporate Finance. Entre sus publicaciones destaca el libro de “Macroeconomía Dinámica: Modelos de Ciclos Económicos Reales”. Coautorado con Alexis Montecinos.

ALEJANDRO GARCIA-CINTADO

Es graduado en Administración de Empresas y en Economía por la Universidad de Sevilla, España, Magister en Economía por la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla, y Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, con estancia predoctoral en la Universidad de Kent (Inglaterra) bajo la dirección del profesor Miguel León Ledesma. Actualmente es Profesor Ayudante en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España), profesor miembro permanente en el Máster en Economía de la Universidad Estadual de Ponta Grossa – UEPG (con docencia en Macroeconomía de una Pequeña Economía Abierta), Profesor Visitante con docencia en el Máster International Trilingue (MIT) LEA (Langues étrangères appliquées) au Commerce international de la Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, y profesor del Centro Universitario Internacional UPO (CUI-UPO).

DIEGO ASCARZA

Graduate Teaching Assistant en la University of Minnesota, USA, Universidad en la que se encuentra cursando el Ph.D. en Economía. Es Maestro en Teoría Económica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México, Magíster en Economía por la Universidad del Pacífico, Perú, y egresado de la escuela profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú, en donde ha sido profesor de Macroeconomía. Sus intereses de investigación están concentrados en temas macroeconómicos asociados a desarrollo y mercado de trabajo

PETER PAZ

Graduate Student en New York University, USA, en donde se encuentra cursando el Ph.D. en Economía. Es Magister en Economía por el ITAM, México y economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, Perú.

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

Las personas deben ser de las carreras de Ingeniería Económica, Ingeniería Estadística, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía y carreras afines. Los postulantes pueden ser de universidades privadas o públicas de Latinoamérica. Debe de haber llevado los cursos fundamentales de finanzas, macroeconomía, microeconomía y de matemática. Asimismo, es recomendable que cuenten con un nivel de inglés intermedio-avanzado.

LAS CATEGORÍAS Y PASOS PARA POSTULAR SON LOS SIGUIENTES:

ESTUDIANTES Y EGRESADOS: PREGRADO
Estudiante: del 8° al 10° ciclo
Egresado: máximo un año de egresado
ESTUDIANTES Y EGRESADOS: MAESTRÍA
Estudiantemínimo 2° ciclo
Egresado: máximo un año de egresado
Los pasos para postular es el siguiente:
  1. Al ingresar a su categoría respectiva para que postule, encontrará los requisitos mínimo y documentos a presentar.
  2. Se recomienda tener ya sus documentos antes de llenar el formulario de su categoría, si es que no coincide con sus documentos a presentar, se descalificará automáticamente su postulación.
  3. Al llenar el formulario, dentro de 24 horas, llegará a su correo la confirmación de su pre-inscripción, se adjuntará la declaración jurada y la estructura de como debe de enviar sus documentos, también de como debe ser el envío de su Docente que lo nomina.
  4. Cuando su Docente le confirme que ya ha enviado el correo que lo nomina, deberá de enviar sus documentos al correo de summer.school@uni.edu.pe.

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN

CONVOCATORIA: 1º octubre del 2019

1° FASE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMINACIÓN DEL DOCENTE:
del 2 de oct. al 3 de nov. del 2019
Correo: summer.school@uni.edu.pe, en formato PDF
2° FASE
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:
del 4 al 10 de nov. del 2019
Confirmación de los requisitos mínimos. El 11 y 12 de nov. se enviará por correo dando confirmación si ha pasado a la 3° fase, rendir el examen.
3° FASE
EL EXAMEN:
el 7 de dic. del 2019 se dará el examen​
El 15 de nov. del 2019 se enviará a sus correos el balotario respectivo del curso que usted está postulando. El examen será virtual.
4° FASE
RESULTADOS FINALES:
el 11 de dic. del 2019
Por correo se estará comunicando si obtuvo vacante o no al Summer School 2020.
 
 
 

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