La Universidad Nacional de Ingeniería apertura el SUMMER SCHOOL IN ECONOMICS AND FINANCE 2021 para profesionales y estudiantes destacados de pregrado y postgrado.

El SUMMER SCHOOL es una actividad regular en las universidades más prestigiosas del mundo, en este año contaremos en el dictado de clases con docentes con estudios doctorales en la Universidad de California Santa Cruz, Universidad de Houston, Universidad de Pensilvania (Wharton), Universidad de Ottawa, Universidad de Tilburg y la Universidad Estatal de Arizona. Los cursos que tendremos serán totalmente financiados por la UNI.

El dictado de clases será vía online en tiempo real, de tal manera que los alumnos puedan interactuar con el profesor

CURSOS

En esta ocasión los postulantes seleccionados llevaran los siete cursos que se mencionan a continuación: 

  • En este curso se revisará los fundamentos del modelo de vectores autoregresivos basado en econometria bayesiana (BVAR). Una de las ventajas de este enfoque es que ayuda a aliviar el «problema de dimensionalidad» por medio de la imposicion de priors en los parametros.
  • Empezaremos estudiando un modelo básico de consumo intertemporal sin incertidumbre. Usaremos este modelo como punto de partida para familiarizarnos con dos elementos fundamentales en el estudio moderno de macroeconomía y finanzas: la ecuación de Euler y la idea de suavizamiento de consumo. La primera aplicación de estos elementos será el estudiar el efecto del gasto público e impuestos, y resaltaremos un resultado conocido como la Equivalencia Ricadiana. La segunda aplicación será estudiar las decisiones de consumo bajo incertidumbre, y resaltaremos el concepto de ahorro precautorio. Luego estudiaremos como las firmas determinan su demanda por demanda inversión y trabajo. Finalmente, veremos cómo se interrelacionan familias y firmas para determinar el equilibrio de la economía, distinguiendo entre economías cerradas y economías abiertas.
  • Esta es una versión simplificada de la primera parte de un curso de doctorado de primer año sobre teoría macroeconómica para estudiantes de finanzas. Los estudiantes estudiarán las decisiones intertemporales clave de los hogares y las empresas, y sus implicaciones básicas a los precios de los activos. Todo esto desde el enfoque de equilibrio general. También desarrollaremos técnicas numéricas básicas para resolver problemas de optimización dinámica y las aplicamos al estudio de una amplia gama de modelos económicos.
  • En este curso introduce al estudiante en el análisis empírico de modelos de asset pricing. El curso dará especial atención en contrastar los fundamentos teóricos con la evidencia empírica y los retos que esto presenta para el desarrollo de la teoría financiera. Empezaremos por revisar conceptos básicos de asset pricing así como los principales aspectos estadísticos y econométricos relacionados con los test de dichos modelos. Se revisará la teoría y principales tests empíricos de modelos de uno y varios factores. De igual forma, se estudiará la Hipótesis de Mercados Eficientes (EMH) desde dos perspectivas ampliamente investigadas en finanzas: anomalías e investment performance. Finalmente, se revisará brevemente investigaciones recientes relacionadas a inversionistas institucionales (y su impacto en la valorización de activos), y el impacto de los límites al arbitraje en los mercados financieros.
  • En este curso revisaremos conceptos fundamentales de Asset Pricing. Comenzaremos entendiendo cómo agentes racionales toman decisiones bajo incertidumbre (teoría de la utilidad esperada), y cómo bajo esta teoría los agentes resuelven el problema de elegir un portafolio. Luego, haremos un cambio de enfoque y estudiaremos el problema de cómo combinar activos riesgosos bajo el enfoque de media-varianza. Se verán resultados claves para entender la derivación del CAPM, tema que cubriremos en la tercera sesión. Luego de revisar CAPM (importancia, implicancias, y desempeño empírico), analizaremos una teoría alternativa que busca también explicar diferencias (transversales) en retornos, pero con supuestos relativamente menos estrictos: Arbitrage Pricing Theory (APT).
  • Economic agents are heterogeneous in many dimensions. Understanding the sources and implications of heterogeneity is essential for accounting for empirical patterns and designing economic policies. This course will focus on two major sources of heterogeneity: in income (on the consumer side) and productive efficiency (on the producer side). We will study the benchmark models used to formalize these sources of heterogeneity and learn how these models can be used to understand empirical regularities and make policy recommendations.
  • Este curso introduce al estudiante en los temas centrales de la macroeconomía internacional, con especial énfasis en el funcionamiento de las economías pequeñas y abiertas. Para ello, se ha dividido el curso en dos bloques diferenciados. En el primero, analizaremos los hechos estilizados relacionados con las variables que vamos a estudiar durante el curso. En el segundo, veremos los modelos dinámicos básicos que nos permitirán entender cuestiones fundamentales relativas a la macroeconomía de las economías abiertas.


PLANA DOCENTE

HAMILTON GALINDO

Graduate Teaching Associate en Arizona State University, USA, en donde se encuentra cursando el Ph.D. en Finanzas. Es Magister en Economía por la Universidad del Pacifico e Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú.

ALAN LEDESMA

PhD en Economía por la Universidad de California Santa Cruz, USA. Es MSc. Econometrics por la Universidad de Ámsterdam e Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú.

LIU ANIBAL MENDOZA PEREZ

Graduate Teaching Assistant en la Universidad de Houston, USA, en donde se encuentra cursando el Ph. D. en Economía. Maestría en la Universidad de San Andrés en Argentina y titulado de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANTONY ANYOSA

Es un Ph.D. candidate en finanzas de Wharton School – Universidad de Pennsylvania. Graduado en Economía y Matemáticas (doble grado) de la Universidad de Michigan – Ann Arbor. Tiene más de 7 años de experiencia en proyectos de investigación academica en Economía y Finanzas en las mejores escuelas de negocio del mundo: Columbia GSB – Nueva York, Wharton School – Philadelphia y Ross School of Business – Ann Arbor.

RENATO LAZO PAZ

Graduate Research Assistant en Telfer School of Management – University of Ottawa, Canadá, en donde se encuentra cursando el Ph.D. en Finanzas. Es Magister en Finanzas por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) – Brasil e Ingeniero Industrial por la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. 

JAN SANDOVAL SUÁREZ

Se encuentra cursando el Ph.D. en Finanzas en Tilburg University, Holanda. Es magíster por la misma universidad (Research Master in Business) e ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú. Previamente fue Analista Senior de Estrategias de Inversión Tácticas en Prima AFP y Rimac Seguros.

ALEJANDRO C. GARCIA CINTADO

Bachiller en Administración de Empresas y en Economía por la Universidad de Sevilla, España, Magister en Economía por la Universidade Pablo de Olavide, también en Sevilla, y Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, con estancia predoctoral en la Universidad de Kent (Inglaterra) bajo la dirección del profesor Miguel León Ledesma.

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

Las personas deben ser de las carreras de Ingeniería Económica, Ingeniería Estadística, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía y carreras afines. Los postulantes pueden ser de universidades privadas o públicas de Latinoamérica. Debe de haber llevado los cursos fundamentales de finanzas, macroeconomía, microeconomía y de matemática. Asimismo, es recomendable que cuenten con un nivel de inglés intermedio-avanzado.

LAS CATEGORÍAS Y PASOS PARA POSTULAR SON LOS SIGUIENTES:

ESTUDIANTES Y EGRESADOS: PREGRADO
Estudiante: del 8° al 10° ciclo
Egresado: máximo un año de egresado
ESTUDIANTES Y EGRESADOS: MAESTRÍA
Estudiantemínimo 2° ciclo
Egresado: máximo un año de egresado
Los pasos para postular es el siguiente:
  1. Al ingresar a su categoría respectiva para que postule, encontrará los requisitos mínimo y documentos a presentar.
  2. Se recomienda tener ya sus documentos antes de llenar el formulario de su categoría, si es que no coincide con sus documentos a presentar, se descalificará automáticamente su postulación.
  3. Al llenar el formulario, dentro de 24 horas, llegará a su correo la confirmación de su pre-inscripción, se adjuntará la declaración jurada y la estructura de como debe de enviar sus documentos, también de como debe ser el envío de su Docente que lo nomina.
  4. Cuando su Docente le confirme que ya ha enviado el correo que lo nomina, deberá de enviar sus documentos al correo de summer.school@uni.edu.pe.

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN

1° FASE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMINACIÓN DEL DOCENTE:
del 19 de oct. al 19 de nov. del 2020
Correo: summer.school@uni.edu.pe, en formato PDF
2° FASE
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:
del 21 al 23 de nov. del 2020
Confirmación de los requisitos mínimos. El 24 de nov. se enviará por correo dando confirmación si ha pasado a la 3° fase, rendir el examen.
3° FASE
EL EXAMEN:
el 12 de dic. del 2020 se dará el examen
El 25 de nov. del 2020 se enviará a sus correos el balotario respectivo del curso que usted está postulando. El examen será virtual.
4° FASE
RESULTADOS FINALES:
el 21 de dic. del 2020
Por correo se estará comunicando si obtuvo vacante o no al Summer School 2020.
 
 

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